PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). YQQQ is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs -64.38% for SQQQ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и SQQQ

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-4.06%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-21.00%

Correlation

The correlation between YQQQ and SQQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.95

The correlation between YQQQ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQYYQQQ с QQQY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

YQQQ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-1.35

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-2.57

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.73

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.98

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.79

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

-1.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.88

+0.11

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и SQQQ

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-100.00%

+71.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-65.95%

+45.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-100.00%

+72.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-92.40%

+78.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

35.96%

-27.34%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и SQQQ

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

13.81%

-9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

36.46%

-26.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

47.79%

-35.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

66.61%

-50.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

66.10%

-49.85%

Сравнение комиссий YQQQ и SQQQ

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и SQQQ

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, YQQQ and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -64.38% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 12.29% for SQQQ.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while SQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.95% for SQQQ.

YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор