Сравнение YQQQ с SQQQ
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). YQQQ is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.37% vs -59.36% for SQQQ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.47%.
YQQQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -37.47%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- -53.90%
- 5 лет*
- -46.94%
- 10 лет*
- -56.25%
Сравнение доходности по годам YQQQ и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.47% | -53.05% | -26.93% |
Correlation
The correlation between YQQQ and SQQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between YQQQ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
YQQQ
SQQQ
Сравнение YQQQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.79 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.94 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.77 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и SQQQ
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -100.00% | +70.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -63.25% | +41.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -100.00% | +73.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -92.73% | +78.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 33.97% | -25.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и SQQQ
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 6.14%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 26.67% | -20.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 43.18% | -32.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 53.58% | -39.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 67.53% | -50.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 66.46% | -49.88% |
Сравнение комиссий YQQQ и SQQQ
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и SQQQ
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.95%, что больше доходности SQQQ в 11.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.47% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.95% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, YQQQ and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SQQQ has higher volatility (26.67%) compared to YQQQ (6.14%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -11.37% vs -59.36% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.37% return vs -59.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.95%, compared with 11.47% for SQQQ.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while SQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.95% for SQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор