Сравнение YQQQ с SQQQ
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). YQQQ is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs -54.36% for SQQQ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам YQQQ и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -26.93% |
Correlation
The correlation between YQQQ and SQQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between YQQQ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
YQQQ
SQQQ
Сравнение YQQQ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.89 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.63 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и SQQQ
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -100.00% | +70.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -61.03% | +39.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -100.00% | +75.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -92.76% | +77.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 33.36% | -23.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и SQQQ
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.41%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 22.32% | -16.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 46.22% | -34.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 55.87% | -41.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 67.91% | -51.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 66.57% | -50.02% |
Сравнение комиссий YQQQ и SQQQ
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и SQQQ
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что больше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, YQQQ and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -54.36% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 9.77% for SQQQ.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while SQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.95% for SQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор