PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YQQQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. YQQQ is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -6.51% vs 24.36% for QQQ. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.46%.

YQQQ

1 день
0.39%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-4.60%
С начала года
-4.41%
1 год
-6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.46%
1 год
24.36%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и QQQ

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.41%-9.97%-5.17%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.46%20.77%10.81%

Correlation

The correlation between YQQQ and QQQ is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.95

The correlation between YQQQ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQYQQQ с QQQY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

YQQQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.31

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.81

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.05

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

7.20

-7.88

YQQQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и QQQ

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-82.97%

+53.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-11.96%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.59%

-6.71%

-17.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-32.65%

+17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

3.39%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и QQQ

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.22%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.45%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

15.55%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

18.75%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

22.81%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

22.45%

-5.91%

Сравнение комиссий YQQQ и QQQ

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и QQQ

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.61%, что больше доходности QQQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.61%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and QQQ have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.45%) compared to YQQQ (5.22%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 24.36% vs -6.51% for YQQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 24.36% return vs -6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.61%, compared with 0.44% for QQQ.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор