Сравнение YQQQ с QQQ
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. YQQQ is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.37% vs 32.28% for QQQ. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.
YQQQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам YQQQ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 10.81% |
Correlation
The correlation between YQQQ and QQQ is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.95 |
The correlation between YQQQ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
YQQQ
QQQ
Сравнение YQQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.71 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 10.01 | -11.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QQQ
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -82.97% | +53.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -11.96% | -9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -4.66% | -21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -32.72% | +18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 3.23% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QQQ
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 6.14%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 9.17% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 14.54% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 17.95% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 22.69% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 22.41% | -5.83% |
Сравнение комиссий YQQQ и QQQ
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QQQ
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.95%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.95% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and QQQ have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to YQQQ (6.14%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 32.28% vs -11.37% for YQQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 32.28% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.95%, compared with 0.43% for QQQ.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор