PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. YQQQ is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 40.74% for QQQ. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и QQQ

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-4.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%8.08%

Correlation

The correlation between YQQQ and QQQ is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.95

The correlation between YQQQ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с TQQYYQQQ с QQQY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

YQQQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.57

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.37

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.42

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

13.14

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.57

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.41

-1.17

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и QQQ

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-82.97%

+54.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-11.96%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-0.74%

-27.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-32.78%

+18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

3.11%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и QQQ

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.51%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.10%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

15.94%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

22.37%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

22.29%

-6.04%

Сравнение комиссий YQQQ и QQQ

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и QQQ

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and QQQ have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs -13.84% for YQQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 0.38% for QQQ.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор