- CUSIP
- 88636J451
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 14 авг. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income, Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) снизился на 5.6% с начала года. Текущая цена акции YQQQ — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) показал доход в -5.58% с начала года и -8.18% за последние 12 месяцев.
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- -5.58%
- 1 год
- -8.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность YQQQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.81%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении YQQQ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.08% | 3.74% | 6.61% | -11.39% | -7.71% | -0.01% | 3.29% | -5.58% | |||||
| 2025 | -1.73% | 2.25% | 7.22% | -3.82% | -6.56% | -3.93% | -1.03% | -0.48% | -2.95% | -2.49% | 1.88% | 1.92% | -9.97% |
| 2024 | -0.65% | -3.40% | 1.40% | -2.04% | -0.52% | -5.17% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of 6.89%, beta of -0.89, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 2024.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -122.91%), but participation in market rallies was also limited (-53.15%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -0.89 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 6.89%
- Бета
- -0.89
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- -53.15%
- Участие в снижении
- -122.91%
Комиссия
Комиссия YQQQ составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YQQQ имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.35 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 10.19 | -11.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 29.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.93 | $3.85 | $1.38 |
Дивидендный доход | 29.27% | 31.71% | 7.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.23 | $0.30 | $0.36 | $0.18 | $0.17 | $0.11 | $1.55 | |||||
| 2025 | $0.39 | $0.25 | $0.45 | $0.44 | $0.44 | $0.27 | $0.41 | $0.24 | $0.21 | $0.21 | $0.34 | $0.21 | $3.85 |
| 2024 | $0.42 | $0.36 | $0.33 | $0.27 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 29.10%, зарегистрированную 15 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF составляет 25.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.10%июнь 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 3moапр. 2025 г. - сейчас | — |
-11.11%янв. 2025 г. | 4mo 15d | 1mo 20d | 6mo 5dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-3.27%март 2025 г. | 6d | 9d | 15dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.67%авг. 2024 г. | 6d | 8d | 14dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-1.92%март 2025 г. | 3d | 1d | 4dмарт 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| YQQQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -56.78% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -9.10% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.52% | -0.49% | -25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.94% | -10.70% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 2.09% | +7.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YQQQ
Добавьте YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YQQQ