Сравнение YQQQ с PSQ
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). YQQQ is actively managed, while PSQ is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -8.81% vs -19.91% for PSQ. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.70%.
YQQQ
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- -8.73%
- С начала года
- -5.92%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.52%
PSQ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- -15.27%
- С начала года
- -13.70%
- 1 год
- -19.91%
- 3 года*
- -17.05%
- 5 лет*
- -12.31%
- 10 лет*
- -18.42%
- Всё время*
- -16.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $287.33M | $232.99M | $223.23M | |
| $646.64K | $499.42K | $580.91K |
Сравнение доходности по годам YQQQ и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -5.92% | -9.97% | -5.17% |
PSQ ProShares Short QQQ | -13.70% | -15.51% | -7.84% |
Correlation
The correlation between YQQQ and PSQ is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between YQQQ and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. PSQ — Ранг доходности на риск
YQQQ
PSQ
Сравнение YQQQ c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.80 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.59 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и PSQ
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -98.26% | +69.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -24.83% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.78% | -98.19% | +72.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -74.17% | +58.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 12.62% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и PSQ
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.38%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.55% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 16.35% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 19.56% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 23.00% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 22.49% | -5.82% |
Сравнение комиссий YQQQ и PSQ
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PSQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и PSQ
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.04%, что больше доходности PSQ в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.44% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.04% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, YQQQ and PSQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSQ has higher volatility (7.55%) compared to YQQQ (5.38%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs PSQ's -98.26%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -8.81% vs -19.91% for PSQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -8.81% return vs -19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.04%, compared with 4.44% for PSQ.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while PSQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.95% for PSQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор