PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

YieldMax

Дата выпуска

29 янв. 2024 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия YMAG составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
YMAG с YMAX YMAG с FEPI YMAG с MAGX YMAG с JEPQ YMAG с VOO YMAG с KHYB YMAG с AIPI YMAG с JPMO YMAG с VGT YMAG с APLY
Популярные сравнения:
YMAG с YMAX YMAG с FEPI YMAG с MAGX YMAG с JEPQ YMAG с VOO YMAG с KHYB YMAG с AIPI YMAG с JPMO YMAG с VGT YMAG с APLY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
9.57%
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs показал доход в -16.84% с начала года и 4.81% за последние 12 месяцев.


YMAG

С начала года

-16.84%

1 месяц

-8.25%

6 месяцев

-6.11%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью YMAG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%-6.81%-8.37%-3.27%-16.84%
2024-2.05%9.04%1.27%-1.77%6.82%6.44%-2.28%0.09%3.69%0.11%7.90%2.82%36.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг YMAG составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YMAG, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
YMAG: 0.23
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино YMAG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAG: 0.43
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега YMAG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YMAG: 1.06
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара YMAG, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
YMAG: 0.25
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина YMAG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
YMAG: 0.74
^GSPC: 1.15

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.23
0.25
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 53.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.68 на акцию.


35.22%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.002024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$7.68$6.78

Дивидендный доход

53.49%35.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.81$0.55$0.47$0.10$1.92
2024$0.43$0.59$0.62$0.64$0.68$0.64$0.58$0.37$0.88$0.68$0.68$6.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.41%
-12.17%
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs показал максимальную просадку в 20.41%, зарегистрированную 3 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs составляет 20.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.41%18 дек. 2024 г.723 апр. 2025 г.
-14.26%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.666 нояб. 2024 г.84
-7.5%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.17
-3.24%4 мар. 2024 г.611 мар. 2024 г.720 мар. 2024 г.13
-2.69%14 нояб. 2024 г.215 нояб. 2024 г.102 дек. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs составляет 10.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.69%
7.38%
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab