PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.63%
6.82%
YMAG
FEPI

Доходность по периодам


YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

8.06%

6 месяцев

16.51%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FEPI

С начала года

16.45%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

6.59%

1 год

22.06%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YMAGFEPI
Дневная вол-ть19.28%15.78%
Макс. просадка-14.27%-14.17%
Текущая просадка-0.50%-1.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и FEPI

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между YMAG и FEPI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAG c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
YMAG
FEPI

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и FEPI

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 29.74%, что больше доходности FEPI в 26.16%


TTM2023
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
29.74%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
26.16%4.21%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и FEPI

Максимальная просадка YMAG за все время составила -14.27%, примерно равная максимальной просадке FEPI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-1.84%
YMAG
FEPI

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и FEPI

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.25%
4.81%
YMAG
FEPI