PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG с VOO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

YMAG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAG или VOO.

Корреляция

Корреляция между YMAG и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YMAG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.15%
14.05%
YMAG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAG:

0.49

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

YMAG:

0.82

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

YMAG:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

YMAG:

0.48

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

YMAG:

1.47

VOO:

2.27

Индекс Язвы

YMAG:

8.47%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

YMAG:

25.37%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

YMAG:

-25.95%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

YMAG:

-16.89%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.

YMAG

С начала года

-13.16%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-5.68%

1 год

12.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAG и VOO

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YMAG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAG: 0.49
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино YMAG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAG: 0.82
VOO: 0.88
Коэффициент Омега YMAG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YMAG: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара YMAG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAG: 0.48
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина YMAG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAG: 1.47
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.49
0.54
YMAG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и VOO

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 49.94%, что больше доходности VOO в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		49.94%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и VOO

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.89%
-9.90%
YMAG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и VOO

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
13.96%
YMAG
VOO