PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с MAGY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 14.13% vs 2.81% for MAGY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -8.23%.

YMAG

1 день
-1.49%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-5.77%
1 год
14.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
-0.75%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-8.82%
1 год
2.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и MAGY

2026 (YTD)2025
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-4.51%46.15%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-8.23%26.42%

Correlation

The correlation between YMAG and MAGY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between YMAG and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAG и MAGY

Секторы
YMAG
MAGY

Финансовые услуги

99.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YMAG
99.0%
MAGY
100.0%

Сырьевые материалы

YMAG

-

MAGY

-

Коммуникационные услуги

YMAG

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

MAGY

-

Энергетика

YMAG

-

MAGY

-

Здравоохранение

YMAG

-

MAGY

-

Промышленность

YMAG

-

MAGY

-

Недвижимость

YMAG

-

MAGY

-

Технологии

YMAG

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

YMAG

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с JEPQYMAG с VOOYMAG с PLTY
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCIMAGY с WDTE

Доходность на риск

YMAG vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAGMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.18

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.34

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

0.20

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

0.61

+2.61

YMAG vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MAGY равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAG и MAGY

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-14.29%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.29%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-10.22%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-2.90%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.64%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и MAGY

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 5.96%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.77%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.66%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

15.36%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

15.44%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

15.44%

+5.55%

Сравнение комиссий YMAG и MAGY

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и MAGY

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 54.33%, что больше доходности MAGY в 40.31%

ПозицияTTM20252024
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		40.31%23.38%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		54.33%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and MAGY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (6.77%) compared to YMAG (5.96%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, YMAG leads with 14.13% vs 2.81% for MAGY. On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 14.13% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 54.33%, compared with 40.31% for MAGY.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.99% for MAGY.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор