Сравнение YMAG с MAGY
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 18.60% vs 4.75% for MAGY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -3.93%.
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -2.79%
- С начала года
- -3.93%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.67% | 46.15% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -3.93% | 26.42% |
Correlation
The correlation between YMAG and MAGY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between YMAG and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов YMAG и MAGY
Секторы
YMAG
MAGY
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
YMAG
MAGY
Сырьевые материалы
YMAG
-
MAGY
-
Коммуникационные услуги
YMAG
-
MAGY
-
Потребительский циклический сектор
YMAG
-
MAGY
-
Потребительский защитный сектор
YMAG
-
MAGY
-
Энергетика
YMAG
-
MAGY
-
Здравоохранение
YMAG
-
MAGY
-
Промышленность
YMAG
-
MAGY
-
Недвижимость
YMAG
-
MAGY
-
Технологии
YMAG
-
MAGY
-
Коммунальные услуги
YMAG
-
MAGY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. MAGY — Ранг доходности на риск
YMAG
MAGY
Сравнение YMAG c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAG | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.33 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 0.93 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAG и MAGY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -14.29% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -14.29% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -6.02% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -3.17% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 5.10% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и MAGY
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.70% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 13.27% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 15.76% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 15.52% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 15.52% | +5.47% |
Сравнение комиссий YMAG и MAGY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и MAGY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.62%, что больше доходности MAGY в 38.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 38.33% | 23.38% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, YMAG and MAGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YMAG has higher volatility (6.35%) compared to MAGY (5.70%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs MAGY's -14.29%.
On 1-year performance, YMAG leads with 18.60% vs 4.75% for MAGY. On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 18.60% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.62%, compared with 38.33% for MAGY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.99% for MAGY.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор