PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с AIPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 27.02% vs 29.63% for AIPI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 10.68%.

YMAG

1 день
-0.86%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.38%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
-0.81%
1 месяц
8.89%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и AIPI

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.80%18.64%18.89%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.68%16.38%15.36%

Correlation

The correlation between YMAG and AIPI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between YMAG and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAG и AIPI

Секторы
YMAG
AIPI

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

90.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YMAG
100.0%
AIPI

-

Сырьевые материалы

YMAG

-

AIPI

-

Коммуникационные услуги

YMAG

-

AIPI
5.9%

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

AIPI
3.2%

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

AIPI

-

Энергетика

YMAG

-

AIPI

-

Здравоохранение

YMAG

-

AIPI

-

Промышленность

YMAG

-

AIPI

-

Недвижимость

YMAG

-

AIPI

-

Технологии

YMAG

-

AIPI
90.9%

Коммунальные услуги

YMAG

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с VOOYMAG с JEPQYMAG с PLTY
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYIAIPI с SCHD

Доходность на риск

YMAG vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.87

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.45

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.07

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

6.42

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPI равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.03

+0.15

Просадки

Сравнение просадок YMAG и AIPI

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-25.25%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.40%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.81%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.66%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.63%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и AIPI

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.89%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.96%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.94%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

21.39%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

21.39%

-0.51%

Сравнение комиссий YMAG и AIPI

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и AIPI

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%, что больше доходности AIPI в 34.81%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.81%37.84%18.13%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and AIPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (3.67%) compared to AIPI (2.89%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 29.63% vs 27.02% for YMAG. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.63% return vs 27.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 34.81% for AIPI.

YMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while AIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.65% for AIPI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор