PortfoliosLab logo
Сравнение YMAG с AIPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YMAG и AIPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YMAG и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69%
4.15%
YMAG
AIPI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

YMAG:

25.30%

AIPI:

26.98%

Макс. просадка

YMAG:

-25.96%

AIPI:

-25.25%

Текущая просадка

YMAG:

-18.94%

AIPI:

-15.21%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -9.71%.


YMAG

С начала года

-15.31%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-7.43%

1 год

8.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIPI

С начала года

-9.71%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-5.36%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и AIPI

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.


График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIPI: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и AIPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

AIPI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YMAG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAG: 0.46
Коэффициент Сортино YMAG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAG: 0.78
Коэффициент Омега YMAG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YMAG: 1.11
Коэффициент Кальмара YMAG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAG: 0.45
Коэффициент Мартина YMAG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAG: 1.37


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и AIPI

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 50.24%, что больше доходности AIPI в 35.79%


Просадки

Сравнение просадок YMAG и AIPI

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и AIPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.94%
-15.21%
YMAG
AIPI

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и AIPI

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеют волатильность 15.74% и 16.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.74%
16.25%
YMAG
AIPI