PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с AIPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 16.69% vs 19.48% for AIPI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 5.49%.

YMAG

1 день
-0.87%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-4.07%
1 год
16.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
-1.96%
1 месяц
-2.43%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.23%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и AIPI

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-3.07%18.64%19.01%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		5.49%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between YMAG and AIPI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between YMAG and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAG и AIPI

Секторы
YMAG
AIPI

Финансовые услуги

99.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

93.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YMAG
99.0%
AIPI

-

Сырьевые материалы

YMAG

-

AIPI

-

Коммуникационные услуги

YMAG

-

AIPI
4.7%

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

AIPI
2.3%

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

AIPI

-

Энергетика

YMAG

-

AIPI

-

Здравоохранение

YMAG

-

AIPI

-

Промышленность

YMAG

-

AIPI

-

Недвижимость

YMAG

-

AIPI

-

Технологии

YMAG

-

AIPI
93.0%

Коммунальные услуги

YMAG

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с JEPQYMAG с VOOYMAG с PLTY
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYIAIPI с SCHD

Доходность на риск

YMAG vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAGAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.17

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.60

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

4.14

-0.30

YMAG vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPI равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAG и AIPI

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-25.25%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.40%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-5.46%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-4.63%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.71%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и AIPI

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 5.86%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.23%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

13.63%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

16.80%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

21.48%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.48%

-0.50%

Сравнение комиссий YMAG и AIPI

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и AIPI

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 53.52%, что больше доходности AIPI в 38.40%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		38.40%37.84%18.13%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		53.52%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and AIPI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (6.23%) compared to YMAG (5.86%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 19.48% vs 16.69% for YMAG. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 19.48% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 53.52%, compared with 38.40% for AIPI.

They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.65% for AIPI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор