Сравнение YMAX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
YMAX и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и JEPQ
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
YMAX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
YMAX
JEPQ
Сравнение YMAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.09 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.66 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.82 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 8.93 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.09 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и JEPQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и JEPQ
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 88.51%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и JEPQ
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -20.07% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -11.58% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.31% | -4.89% | -18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.55% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 2.36% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и JEPQ
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 6.08% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 10.52% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.33% | 18.54% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 16.91% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 16.91% | +6.09% |