PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. YMAG is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, YMAG returned 14.13% vs 23.49% for JEPQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.

YMAG

1 день
-1.49%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-5.77%
1 год
14.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и JEPQ

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-4.51%18.64%34.66%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%15.18%19.76%

Correlation

The correlation between YMAG and JEPQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between YMAG and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAG и JEPQ

Секторы
YMAG
JEPQ

Финансовые услуги

99.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

58.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

YMAG
99.0%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

YMAG

-

JEPQ
0.9%

Коммуникационные услуги

YMAG

-

JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

JEPQ
6.0%

Энергетика

YMAG

-

JEPQ
0.3%

Здравоохранение

YMAG

-

JEPQ
3.9%

Промышленность

YMAG

-

JEPQ
2.8%

Недвижимость

YMAG

-

JEPQ
0.2%

Технологии

YMAG

-

JEPQ
58.9%

Коммунальные услуги

YMAG

-

JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с PLTY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

YMAG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAGJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.81

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.42

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.68

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

12.63

-9.41

YMAG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAG и JEPQ

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-20.07%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-8.82%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-2.75%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.39%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.86%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и JEPQ

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.96% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.27%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.52%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

13.06%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

16.78%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

16.78%

+4.21%

Сравнение комиссий YMAG и JEPQ

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и JEPQ

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 54.33%, что больше доходности JEPQ в 10.25%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		54.33%52.27%35.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and JEPQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to YMAG (5.96%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 23.49% vs 14.13% for YMAG. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 23.49% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 54.33%, compared with 10.25% for JEPQ.

YMAG is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор