PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.91%
8.79%
YMAG
JEPQ

Доходность по периодам


YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

6.57%

6 месяцев

15.71%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

21.86%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

8.87%

1 год

26.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YMAGJEPQ
Дневная вол-ть19.28%12.34%
Макс. просадка-14.27%-16.82%
Текущая просадка-1.87%-1.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и JEPQ

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между YMAG и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
YMAG
JEPQ

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и JEPQ

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 30.15%, что больше доходности JEPQ в 9.46%


TTM20232022
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
30.15%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.46%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и JEPQ

Максимальная просадка YMAG за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-1.24%
YMAG
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и JEPQ

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.16%
3.83%
YMAG
JEPQ