PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAG с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG с JEPQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

YMAG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAG или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между YMAG и JEPQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YMAG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.23%
10.73%
YMAG
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAG:

0.46

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

YMAG:

0.78

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

YMAG:

1.11

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

YMAG:

0.45

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

YMAG:

1.37

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

YMAG:

8.41%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

YMAG:

25.30%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

YMAG:

-25.96%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

YMAG:

-18.94%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.

YMAG

С начала года

-15.31%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-7.43%

1 год

8.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAG и JEPQ

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YMAG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAG: 0.46
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино YMAG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAG: 0.78
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега YMAG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YMAG: 1.11
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара YMAG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAG: 0.45
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина YMAG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAG: 1.37
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.46
0.48
YMAG
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и JEPQ

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 50.24%, что больше доходности JEPQ в 11.39%

TTM202420232022
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		50.24%35.22%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.39%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и JEPQ

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.94%
-11.79%
YMAG
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и JEPQ

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.74%
14.74%
YMAG
JEPQ