PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAG с MAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG с MAGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

YMAG и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAG или MAGX.

Корреляция

Корреляция между YMAG и MAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YMAG и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.62%
20.94%
YMAG
MAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAG:

0.49

MAGX:

0.43

Коэф-т Сортино

YMAG:

0.82

MAGX:

1.03

Коэф-т Омега

YMAG:

1.11

MAGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

YMAG:

0.48

MAGX:

0.51

Коэф-т Мартина

YMAG:

1.47

MAGX:

1.37

Индекс Язвы

YMAG:

8.47%

MAGX:

20.37%

Дневная вол-ть

YMAG:

25.37%

MAGX:

65.37%

Макс. просадка

YMAG:

-25.95%

MAGX:

-54.18%

Текущая просадка

YMAG:

-16.89%

MAGX:

-41.20%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -13.16%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -33.25%.

YMAG

С начала года

-13.16%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-5.68%

1 год

12.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGX

С начала года

-33.25%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-18.46%

1 год

28.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAG и MAGX

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и MAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YMAG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAG: 0.49
MAGX: 0.43
Коэффициент Сортино YMAG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAG: 0.82
MAGX: 1.03
Коэффициент Омега YMAG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YMAG: 1.11
MAGX: 1.13
Коэффициент Кальмара YMAG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAG: 0.48
MAGX: 0.51
Коэффициент Мартина YMAG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAG: 1.47
MAGX: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.49
0.43
YMAG
MAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и MAGX

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 49.94%, что больше доходности MAGX в 1.28%

TTM2024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		49.94%35.22%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.28%0.86%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и MAGX

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и MAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.89%
-41.20%
YMAG
MAGX

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и MAGX

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 15.81%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 39.81%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
39.81%
YMAG
MAGX