PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAG с MAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG с MAGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

YMAG и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAG или MAGX.

Корреляция

Корреляция между YMAG и MAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAG:

0.58

MAGX:

0.55

Коэф-т Сортино

YMAG:

1.01

MAGX:

1.27

Коэф-т Омега

YMAG:

1.14

MAGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

YMAG:

0.63

MAGX:

0.76

Коэф-т Мартина

YMAG:

1.81

MAGX:

1.86

Индекс Язвы

YMAG:

9.07%

MAGX:

22.14%

Дневная вол-ть

YMAG:

25.61%

MAGX:

66.30%

Макс. просадка

YMAG:

-25.96%

MAGX:

-54.18%

Текущая просадка

YMAG:

-9.41%

MAGX:

-27.14%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -17.28%.

YMAG

С начала года

-5.34%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-2.20%

1 год

14.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGX

С начала года

-17.28%

1 месяц

33.15%

6 месяцев

-7.62%

1 год

35.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAG и MAGX

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и MAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и MAGX

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 43.74%, что больше доходности MAGX в 1.04%

TTM2024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		43.74%35.22%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.04%0.86%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и MAGX

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и MAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и MAGX

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 8.62%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...