Сравнение YMAG с MAGX
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 14.13% vs 20.38% for MAGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -15.34%.
YMAG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -18.65%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -4.51% | 18.64% | 28.87% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -15.34% | 26.16% | 82.41% |
Correlation
The correlation between YMAG and MAGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between YMAG and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов YMAG и MAGX
Секторы
YMAG
MAGX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
YMAG
MAGX
Сырьевые материалы
YMAG
-
MAGX
-
Коммуникационные услуги
YMAG
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
YMAG
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
YMAG
-
MAGX
-
Энергетика
YMAG
-
MAGX
-
Здравоохранение
YMAG
-
MAGX
-
Промышленность
YMAG
-
MAGX
-
Недвижимость
YMAG
-
MAGX
-
Технологии
YMAG
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
YMAG
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. MAGX — Ранг доходности на риск
YMAG
MAGX
Сравнение YMAG c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAG | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.55 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 1.61 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAG и MAGX
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -54.19% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -37.24% | +22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -22.83% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -13.80% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 12.67% | -8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и MAGX
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 5.96%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 15.34% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 31.76% | -19.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 41.65% | -24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 53.73% | -32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 53.73% | -32.74% |
Сравнение комиссий YMAG и MAGX
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и MAGX
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 54.33%, что больше доходности MAGX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.42% | 2.05% | 0.86% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 54.33% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, YMAG and MAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAGX has higher volatility (15.34%) compared to YMAG (5.96%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 20.38% vs 14.13% for YMAG. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 20.38% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 54.33%, compared with 2.42% for MAGX.
YMAG is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.95% for MAGX.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор