Сравнение YMAX с WNTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR).
YMAX и WNTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и WNTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 13.61% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.72% | 54.43% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.72%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 17.47%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 99.26%
- 1 год
- 56.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и WNTR
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Доходность на риск
YMAX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
YMAX
WNTR
Сравнение YMAX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.37 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.82 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.75 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 2.99 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.37 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.33 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и WNTR составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и WNTR
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что меньше доходности WNTR в 88.32%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 88.32% | 58.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и WNTR
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки WNTR в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и WNTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -38.59% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -38.59% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -10.49% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -19.10% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 22.61% | -12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и WNTR
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 9.41%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 11.68% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 41.22% | -23.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 51.45% | -26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 51.71% | -28.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 51.71% | -28.73% |