Сравнение WNTR с MSTU
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 73.88% vs -95.37% for MSTU. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -54.27%.
WNTR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -7.49% | 54.43% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -88.21% |
Correlation
The correlation between WNTR and MSTU is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between WNTR and MSTU has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. MSTU — Ранг доходности на риск
WNTR
MSTU
Сравнение WNTR c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.78 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.99 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -1.27 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.69 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.40 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MSTU
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -98.58% | +55.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -96.58% | +53.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -98.52% | +73.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -71.94% | +50.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 75.17% | -59.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MSTU
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 13.12%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.06%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 39.06% | -25.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.34% | 111.87% | -67.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 138.62% | -87.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.42% | 169.06% | -116.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 169.06% | -116.64% |
Сравнение комиссий WNTR и MSTU
WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MSTU
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 116.75% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and MSTU have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.06%) compared to WNTR (13.12%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MSTU's -98.58%.
On 1-year performance, WNTR leads with 73.88% vs -95.37% for MSTU. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 13.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 73.88% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
WNTR has the higher dividend yield at 116.75%, compared with 0.00% for MSTU.
WNTR is categorized as Derivative Income, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and T-Rex. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 1.05% for MSTU.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор