PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNTR с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WNTR и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -70.88%.


WNTR

1 день
2.49%
1 месяц
29.67%
С начала года
4.20%
6 месяцев
8.46%
1 год
82.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTU

1 день
-10.37%
1 месяц
-61.22%
С начала года
-70.88%
6 месяцев
-73.38%
1 год
-96.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNTR и MSTU


Correlation

The correlation between WNTR and MSTU is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.97

The correlation between WNTR and MSTU has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

WNTR vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 3535
Ранг коэф-та Мартина

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WNTRMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.76

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.99

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

-1.23

+6.20

WNTR vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WNTR и MSTU

Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WNTRMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.65%

-99.06%

+56.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.65%

-97.73%

+55.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-99.06%

+84.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-72.57%

+51.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

78.30%

-61.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и MSTU

Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 16.94%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 44.20%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WNTRMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

44.20%

-27.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.74%

114.02%

-68.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.52%

142.01%

-89.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.92%

168.53%

-115.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.92%

168.53%

-115.61%

Сравнение комиссий WNTR и MSTU

WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и MSTU

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 102.47%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


WNTR and MSTU have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (44.20%) compared to WNTR (16.94%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MSTU's -99.06%.

On 1-year performance, WNTR leads with 82.67% vs -96.65% for MSTU. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 16.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 82.67% return vs -96.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.

WNTR has the higher dividend yield at 102.47%, compared with 0.00% for MSTU.

WNTR is categorized as Derivative Income, while MSTU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and T-Rex. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 1.05% for MSTU.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNTR и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор