PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNTR с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. WNTR is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, WNTR returned 73.88% vs 27.98% for SPY. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности WNTR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

WNTR

1 день
4.50%
1 месяц
25.47%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
10.48%
1 год
73.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNTR и SPY

2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		-7.49%54.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%21.30%

Correlation

The correlation between WNTR and SPY is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WNTR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNTRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.38

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.24

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.16

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

14.72

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNTR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.38

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.09

Просадки

Сравнение просадок WNTR и SPY

Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNTRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.65%

-55.19%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.65%

-8.88%

-33.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-0.70%

-23.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-9.05%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

1.91%

+14.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и SPY

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNTRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

2.84%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.34%

8.90%

+35.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

11.83%

+39.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.42%

17.05%

+35.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.42%

17.94%

+34.48%

Сравнение комиссий WNTR и SPY

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и SPY

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		116.75%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WNTR and SPY have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (13.12%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, WNTR leads with 73.88% vs 27.98% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 73.88% return vs 27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 116.75%, compared with 0.98% for SPY.

WNTR is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNTR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор