PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTR с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNTR с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

WNTR и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WNTR и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNTR и ULTY

2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		8.24%54.43%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%10.77%

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

WNTR

1 день
1.86%
1 месяц
8.74%
С начала года
8.24%
6 месяцев
89.23%
1 год
65.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с TSLYWNTR с HOOY
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий WNTR и ULTY

WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

WNTR vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNTRULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.42

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.74

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.51

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

1.11

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNTR vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTRULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.42

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.06

+1.35

Корреляция

Корреляция между WNTR и ULTY составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и ULTY

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		86.76%58.56%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок WNTR и ULTY

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

WNTRULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-26.85%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-24.16%

-14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-20.55%

+8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-9.06%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

11.12%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и ULTY

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNTRULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

9.06%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

17.10%

+24.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.67%

25.28%

+26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

27.62%

+24.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

27.62%

+24.18%