PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNTR с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WNTR и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNTR и TSLY


Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -12.77%.


WNTR

1 день
-0.11%
1 месяц
5.91%
С начала года
8.12%
6 месяцев
95.83%
1 год
67.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLY

1 день
-4.10%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-8.19%
1 год
36.38%
3 года*
12.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий WNTR и TSLY

WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.


Доходность на риск

WNTR vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNTRTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.83

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.35

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.13

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

5.04

-2.16

WNTR vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WNTRTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.83

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.23

+1.05

Корреляция

Корреляция между WNTR и TSLY составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и TSLY

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.86%, что меньше доходности TSLY в 101.85%


TTM202520242023
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
86.86%58.56%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
101.85%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок WNTR и TSLY

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и TSLY.


Загрузка...

Показатели просадок


WNTRTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-49.52%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-19.82%

-18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-18.44%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-20.39%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.62%

8.37%

+14.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и TSLY

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WNTRTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

10.12%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.22%

24.88%

+16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.44%

44.37%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.70%

46.08%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.70%

46.08%

+5.62%