Сравнение WNTR с MSTY
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 82.67% vs -66.58% for MSTY. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
WNTR
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 82.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 4.20% | 52.78% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -47.26% |
Correlation
The correlation between WNTR and MSTY is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.96 |
The correlation between WNTR and MSTY has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. MSTY — Ранг доходности на риск
WNTR
MSTY
Сравнение WNTR c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.79 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.93 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | -1.35 | +6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MSTY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -71.79% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -71.79% | +29.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -71.62% | +56.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -26.97% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 49.36% | -32.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 16.94%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | 19.32% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 49.66% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 62.02% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.92% | 71.82% | -18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 71.82% | -18.90% |
Сравнение комиссий WNTR и MSTY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MSTY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 102.47%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 102.47% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and MSTY have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to WNTR (16.94%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, WNTR leads with 82.67% vs -66.58% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 16.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 82.67% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 102.47% for WNTR.
Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for MSTY.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор