Сравнение WNTR с MSTY
WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 100.15% vs -67.95% for MSTY. Their -0.96 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WNTR charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам WNTR и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -47.26% |
Correlation
The correlation between WNTR and MSTY is -0.96, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.96 |
The correlation between WNTR and MSTY has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. MSTY — Ранг доходности на риск
WNTR
MSTY
Сравнение WNTR c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.79 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.91 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | -1.32 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MSTY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -77.40% | +34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -74.91% | +32.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -72.69% | +59.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -29.27% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 51.33% | -34.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MSTY
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 12.79% и 13.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 13.14% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 51.76% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 64.60% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 71.75% | -18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 71.75% | -18.51% |
Сравнение комиссий WNTR и MSTY
WNTR берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MSTY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and MSTY have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -67.95% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 111.06% for WNTR.
Their fees differ too: 1.00% for WNTR and 0.99% for MSTY.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор