Сравнение WNTR с MSTY
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 117.98% vs -72.80% for MSTY. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -32.22%.
WNTR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 20.43%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -22.77%
- 6 месяцев
- -40.72%
- С начала года
- -32.22%
- 1 год
- -72.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.35% | 52.78% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -32.22% | -47.26% |
Correlation
The correlation between WNTR and MSTY is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.97 |
The correlation between WNTR and MSTY has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. MSTY — Ранг доходности на риск
WNTR
MSTY
Сравнение WNTR c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.76 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.94 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | -1.38 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MSTY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -77.40% | +34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -77.40% | +34.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -73.35% | +60.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -28.16% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 52.60% | -35.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 18.90%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.76%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 23.76% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 53.01% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 64.66% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.51% | 72.27% | -18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.51% | 72.27% | -18.76% |
Сравнение комиссий WNTR и MSTY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MSTY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 105.78%, что меньше доходности MSTY в 275.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 275.20% | 294.61% | 104.56% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 105.78% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and MSTY have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.76%) compared to WNTR (18.90%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, WNTR leads with 117.98% vs -72.80% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 18.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 117.98% return vs -72.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
MSTY has the higher dividend yield at 275.20%, compared with 105.78% for WNTR.
Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for MSTY.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор