Сравнение WNTR с MSTR
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, WNTR returned 117.98% vs -77.96% for MSTR. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.85%.
WNTR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 20.43%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -25.67%
- 6 месяцев
- -45.65%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -77.96%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам WNTR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.35% | 52.78% |
MSTR Strategy Inc | -35.85% | -53.86% |
Correlation
The correlation between WNTR and MSTR is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.97 |
The correlation between WNTR and MSTR has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WNTR
MSTR
Сравнение WNTR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.76 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.95 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | -1.35 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MSTR
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -99.86% | +57.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -81.95% | +39.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -79.43% | +66.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -86.43% | +65.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 57.60% | -40.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MSTR
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 18.90%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 26.83%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 26.83% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 61.02% | -13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 74.30% | -20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.51% | 90.79% | -37.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.51% | 74.25% | -20.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MSTR
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 105.78%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 105.78% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and MSTR have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (26.83%) compared to WNTR (18.90%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MSTR's -99.86%.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор