PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTR с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNTR с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WNTR и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNTR и MSTR

2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		8.24%54.43%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-53.19%

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%.

WNTR

1 день
1.86%
1 месяц
8.74%
С начала года
8.24%
6 месяцев
89.23%
1 год
65.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с ULTYWNTR с MSTUWNTR с TSLYWNTR с HOOY
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

WNTR vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNTRMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.81

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

-1.27

+3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.86

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.75

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

-1.30

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNTR vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTRMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.81

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.12

+1.16

Корреляция

Корреляция между WNTR и MSTR составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и MSTR

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		86.76%58.56%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WNTR и MSTR

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

WNTRMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-99.86%

+61.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-76.53%

+37.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-74.09%

+62.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-86.60%

+67.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

44.22%

-21.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и MSTR

Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 15.13%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNTRMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

18.44%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

55.57%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.67%

74.11%

-22.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

91.29%

-39.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

73.15%

-21.35%