Сравнение WNTR с MSTR
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, WNTR returned 82.67% vs -71.72% for MSTR. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
WNTR
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 82.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам WNTR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 4.20% | 52.78% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -53.86% |
Correlation
The correlation between WNTR and MSTR is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.97 |
The correlation between WNTR and MSTR has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WNTR
MSTR
Сравнение WNTR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.80 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.93 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | -1.32 | +6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MSTR
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -99.86% | +57.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -77.22% | +34.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -78.08% | +63.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -86.44% | +65.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 54.24% | -37.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MSTR
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 16.94%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | 22.01% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 57.60% | -11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 72.03% | -19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.92% | 90.57% | -37.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 73.91% | -20.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MSTR
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 102.47%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 102.47% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and MSTR have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (22.01%) compared to WNTR (16.94%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MSTR's -99.86%.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор