Сравнение WNTR с MSTR
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, WNTR returned 73.88% vs -67.34% for MSTR. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
WNTR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам WNTR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -7.49% | 54.43% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -53.19% |
Correlation
The correlation between WNTR and MSTR is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.97 |
The correlation between WNTR and MSTR has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WNTR
MSTR
Сравнение WNTR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.88 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -1.31 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.96 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.12 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MSTR
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -99.86% | +57.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -76.53% | +33.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | -73.29% | +48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -86.48% | +65.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 51.59% | -35.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MSTR
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 13.12%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 19.43% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.34% | 56.49% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 70.30% | -19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.42% | 90.79% | -38.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 73.70% | -21.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MSTR
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 116.75% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and MSTR have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to WNTR (13.12%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MSTR's -99.86%.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор