Сравнение WNTR с MSTR
WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, WNTR returned 100.15% vs -73.80% for MSTR. Their -0.97 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам WNTR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -53.86% |
Correlation
The correlation between WNTR and MSTR is -0.97, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.97 |
The correlation between WNTR and MSTR has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WNTR
MSTR
Сравнение WNTR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.79 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.93 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | -1.31 | +7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MSTR
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -99.86% | +57.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -79.53% | +36.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -79.24% | +66.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -86.42% | +66.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 56.24% | -39.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MSTR
Текущая волатильность для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 12.79%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 16.86% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 59.98% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 74.57% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 89.88% | -36.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 74.35% | -21.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MSTR
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and MSTR have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MSTR's -99.86%.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор