PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WNTR с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WNTR и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNTR и MSTZ


Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.


WNTR

1 день
1.86%
1 месяц
8.74%
С начала года
8.24%
6 месяцев
89.23%
1 год
65.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Сравнение комиссий WNTR и MSTZ

WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Доходность на риск

WNTR vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WNTRMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.03

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.17

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.10

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

-0.13

+2.68

WNTR vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WNTRMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.03

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.53

+1.81

Корреляция

Корреляция между WNTR и MSTZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и MSTZ

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок WNTR и MSTZ

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


WNTRMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-99.36%

+60.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-83.20%

+44.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-97.37%

+85.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-93.92%

+74.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

61.41%

-38.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и MSTZ

Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 15.13%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WNTRMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

38.01%

-22.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

122.49%

-81.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.67%

147.18%

-95.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

172.91%

-121.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

172.91%

-121.11%