Сравнение WNTR с MSTZ
WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 100.15% vs 148.38% for MSTZ. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. WNTR charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.42M | $116.35M | $177.42M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам WNTR и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | 53.81% |
Correlation
The correlation between WNTR and MSTZ is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between WNTR and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
WNTR
MSTZ
Сравнение WNTR c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.76 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 3.24 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MSTZ
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -99.38% | +56.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -84.89% | +42.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -97.87% | +84.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -94.65% | +74.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 46.05% | -29.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MSTZ
Текущая волатильность для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 12.79%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 33.47% | -20.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 133.42% | -86.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 148.82% | -94.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 169.40% | -116.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 169.40% | -116.16% |
Сравнение комиссий WNTR и MSTZ
WNTR берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MSTZ
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, WNTR and MSTZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTZ has higher volatility (33.47%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs 100.15% for WNTR. On fees, WNTR is cheaper at 1.00% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs 100.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 0.00% for MSTZ.
WNTR is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.00% for WNTR and 1.05% for MSTZ.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор