Сравнение WNTR с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
WNTR и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | 49.26% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и MSTZ
WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
WNTR vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
WNTR
MSTZ
Сравнение WNTR c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.03 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.17 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.10 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -0.13 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.03 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | -0.53 | +1.81 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и MSTZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MSTZ
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MSTZ
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -99.36% | +60.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -83.20% | +44.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -97.37% | +85.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -93.92% | +74.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 61.41% | -38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MSTZ
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 15.13%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 38.01% | -22.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 122.49% | -81.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 147.18% | -95.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 172.91% | -121.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 172.91% | -121.11% |