Сравнение SPY с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
SPY и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или RSP.
Основные характеристики
| SPY | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.94% | 2.58% |
| Дох-ть за 1 год | 22.56% | 13.04% |
| Дох-ть за 3 года | 7.95% | 4.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.35% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.34% | 10.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 12.28% |
| Макс. просадка | -55.19% | -59.92% |
| Current Drawdown | -4.05% | -4.82% |
Корреляция
Корреляция между SPY и RSP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и RSP
С начала года, SPY показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.34% против 10.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и RSP
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и RSP
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности RSP в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.59% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и RSP
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и RSP
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.