PortfoliosLab logo
Сравнение SPY с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPY и RSP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPY и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
796.75%
818.11%
SPY
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.54

RSP:

0.34

Коэф-т Сортино

SPY:

0.89

RSP:

0.60

Коэф-т Омега

SPY:

1.13

RSP:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.58

RSP:

0.33

Коэф-т Мартина

SPY:

2.39

RSP:

1.30

Индекс Язвы

SPY:

4.51%

RSP:

4.49%

Дневная вол-ть

SPY:

20.07%

RSP:

17.09%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

SPY:

-10.54%

RSP:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.27% соответственно.


SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

RSP

С начала года

-3.84%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-5.52%

1 год

4.76%

5 лет

14.82%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPY и RSP

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPY: 0.54
RSP: 0.34
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPY: 0.89
RSP: 0.60
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPY: 1.13
RSP: 1.08
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPY: 0.58
RSP: 0.33
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPY: 2.39
RSP: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.34
SPY
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и RSP

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности RSP в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.68%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок SPY и RSP

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.54%
-9.88%
SPY
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и RSP

SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
12.78%
SPY
RSP