PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPY с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPYRSP
Дох-ть с нач. г.17.92%9.26%
Дох-ть за 1 год24.34%13.40%
Дох-ть за 3 года10.54%6.42%
Дох-ть за 5 лет15.24%11.53%
Дох-ть за 10 лет12.93%10.22%
Коэф-т Шарпа2.251.20
Дневная вол-ть11.21%11.73%
Макс. просадка-55.19%-59.92%
Текущая просадка-1.40%-0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPY и RSP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPY и RSP

С начала года, SPY показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.93% против 10.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


700.00%750.00%800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
804.95%
824.97%
SPY
RSP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Сравнение комиссий SPY и RSP

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPY c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.75
RSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.003.08

Сравнение коэффициента Шарпа SPY и RSP

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPY и RSP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.25
1.20
SPY
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и RSP

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности RSP в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.51%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SPY и RSP

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.40%
-0.41%
SPY
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и RSP

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 2.59%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.59%
2.80%
SPY
RSP