PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTY с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTY и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -12.93%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.


MSTY

1 день
2.11%
1 месяц
-27.89%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-25.20%
1 год
-59.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCI

1 день
-2.67%
1 месяц
-19.78%
С начала года
-24.80%
6 месяцев
-28.14%
1 год
-34.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и BTCI


2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-12.93%-42.71%33.10%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
-24.80%-1.09%28.24%

Correlation

The correlation between MSTY and BTCI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between MSTY and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Доходность на риск

MSTY vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTYBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.86

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.77

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.37

+0.10

MSTY vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCI равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTYBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.07

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MSTY и BTCI

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BTCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTYBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-44.98%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-44.98%

-26.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.77%

-44.39%

-21.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.15%

-15.25%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.05%

25.20%

+21.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и BTCI

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTYBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

8.15%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.56%

30.49%

+18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.41%

38.98%

+21.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.87%

40.12%

+31.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.87%

40.12%

+31.75%

Сравнение комиссий MSTY и BTCI

И MSTY, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и BTCI

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%, что больше доходности BTCI в 44.34%


ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
44.34%36.46%6.76%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
268.88%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы


MSTY and BTCI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (17.17%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs BTCI's -44.98%.

On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 44.34% for BTCI.

MSTY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Neos.

BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор