PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTY с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTY и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTY и BTCI


2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-13.58%-42.71%33.10%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
-20.30%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -13.58%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.30%.


MSTY

1 день
2.45%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-54.23%
1 год
-48.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCI

1 день
2.02%
1 месяц
3.84%
С начала года
-20.30%
6 месяцев
-36.82%
1 год
-13.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Сравнение комиссий MSTY и BTCI

MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.


Доходность на риск

MSTY vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTYBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

-0.34

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

-0.22

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.97

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.33

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

-0.73

-0.50

MSTY vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа BTCI равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTYBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.02

+0.27

Корреляция

Корреляция между MSTY и BTCI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и BTCI

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 298.73%, что больше доходности BTCI в 43.61%


TTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
298.73%294.61%104.56%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
43.61%36.46%6.76%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и BTCI

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BTCI.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTYBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-44.98%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-44.98%

-26.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.02%

-41.07%

-24.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.37%

-12.77%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.02%

20.34%

+19.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и BTCI

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTYBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.90%

10.27%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.86%

33.66%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.88%

40.07%

+23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.67%

41.41%

+31.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.67%

41.41%

+31.26%