PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTY с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTY и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -30.54%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -23.79%.


MSTY

1 день
0.39%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
-19.25%
С начала года
-30.54%
1 год
-67.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
9.26%

BTCI

1 день
0.42%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-10.60%
С начала года
-23.79%
1 год
-38.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$11.16M$12.17M$21.35M
$13.50M$12.65M$27.08M

Сравнение доходности по годам MSTY и BTCI


2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-30.54%-42.71%33.39%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
-23.79%-1.09%26.12%

Correlation

The correlation between MSTY and BTCI is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between MSTY and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Доходность на риск

MSTY vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSTY c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTYBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.84

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.80

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.25

-0.08

MSTY vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCI равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTY и BTCI

Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BTCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTYBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.40%

-48.42%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.91%

-48.42%

-26.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.69%

-43.65%

-29.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-17.99%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.33%

31.16%

+20.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и BTCI

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTYBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

6.58%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

30.03%

+21.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.60%

39.95%

+24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.75%

39.56%

+32.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.75%

39.56%

+32.19%

Сравнение комиссий MSTY и BTCI

И MSTY, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и BTCI

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%, что больше доходности BTCI в 40.21%


ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
40.21%36.46%6.76%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
241.58%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы


MSTY and BTCI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (13.14%) compared to BTCI (6.58%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs BTCI's -48.42%.

On 1-year performance, BTCI leads with -38.83% vs -67.95% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -38.83% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 40.21% for BTCI.

MSTY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Neos.

BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор