PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSTY с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTY и MSTR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности MSTY и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
255.65%
410.69%
MSTY
MSTR

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTY:

80.14%

MSTR:

109.75%

Макс. просадка

MSTY:

-33.16%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

MSTY:

-14.14%

MSTR:

-23.14%

Доходность по периодам


MSTY

С начала года

N/A

1 месяц

-14.14%

6 месяцев

92.63%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

476.61%

1 месяц

-23.14%

6 месяцев

145.46%

1 год

525.83%

5 лет

90.69%

10 лет

36.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSTY c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
MSTY
MSTR


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и MSTR

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.26%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
88.26%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и MSTR

Максимальная просадка MSTY за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.14%
-23.14%
MSTY
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и MSTR

Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 29.59%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 35.30%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.59%
35.30%
MSTY
MSTR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab