PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSTY с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSTYMSTR
Дневная вол-ть74.62%100.49%
Макс. просадка-33.16%-99.86%
Текущая просадка-0.13%-13.60%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MSTY и MSTR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и MSTR

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
75.47%
129.08%
MSTY
MSTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSTY c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTY
Коэффициент Шарпа
Нет данных
MSTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSTR, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSTR, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSTR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSTR, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSTR, с текущим значением в 22.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.36

Сравнение коэффициента Шарпа MSTY и MSTR


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и MSTR

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 64.60%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
64.60%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и MSTR

Максимальная просадка MSTY за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
-0.14%
MSTY
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и MSTR

Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 19.92%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.92%
27.86%
MSTY
MSTR