Сравнение MSTY с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -19.20% | -47.53% | 306.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -63.72%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- 61.35%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MSTY
MSTR
Сравнение MSTY c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.81 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -1.27 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.75 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.30 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.12 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и MSTR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и MSTR
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и MSTR
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -99.86% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -76.53% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -74.09% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -86.60% | +63.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 44.22% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и MSTR
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 14.72%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 18.44% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 55.57% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 74.11% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 91.29% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 73.15% | -0.54% |