PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSTY с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTY и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
124.38%
206.88%
MSTY
MSTR

Доходность по периодам


MSTY

С начала года

N/A

1 месяц

66.75%

6 месяцев

111.91%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MSTR

С начала года

650.18%

1 месяц

116.31%

6 месяцев

187.69%

1 год

861.04%

5 лет (среднегодовая)

99.50%

10 лет (среднегодовая)

39.93%

Основные характеристики


MSTYMSTR
Дневная вол-ть77.63%105.15%
Макс. просадка-33.16%-99.86%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MSTY и MSTR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSTY c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
MSTY
MSTR

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и MSTR

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.06%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
45.06%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и MSTR

Максимальная просадка MSTY за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MSTY
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и MSTR

Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 25.55%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 34.64%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.55%
34.64%
MSTY
MSTR