Сравнение MSTY с BTC-USD
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, MSTY returned -72.80% vs -45.20% for BTC-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -32.22%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.24%.
MSTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -22.77%
- 6 месяцев
- -40.72%
- С начала года
- -32.22%
- 1 год
- -72.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -33.43%
- С начала года
- -26.24%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 57.66%
Сравнение доходности по годам MSTY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -32.22% | -42.71% | 212.16% |
BTC-USD Bitcoin | -26.24% | -6.27% | 80.04% |
Correlation
The correlation between MSTY and BTC-USD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between MSTY and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MSTY
BTC-USD
Сравнение MSTY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.85 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.38 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и BTC-USD
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -85.30% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.40% | -53.08% | -24.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.35% | -48.25% | -25.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -42.57% | +14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.60% | 29.20% | +23.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и BTC-USD
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.76% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.76% | 9.75% | +14.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.01% | 34.90% | +18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 35.75% | +28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.27% | 43.96% | +28.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.27% | 56.34% | +15.93% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and BTC-USD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.76%) compared to BTC-USD (9.75%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор