PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSTY с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTY с BTC-USD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Bitcoin (BTC-USD).

MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTY или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между MSTY и BTC-USD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MSTY и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.62%
82.63%
MSTY
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTY:

1.35

BTC-USD:

1.90

Коэф-т Сортино

MSTY:

2.00

BTC-USD:

2.52

Коэф-т Омега

MSTY:

1.26

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

MSTY:

2.56

BTC-USD:

1.68

Коэф-т Мартина

MSTY:

6.29

BTC-USD:

8.54

Индекс Язвы

MSTY:

16.65%

BTC-USD:

11.32%

Дневная вол-ть

MSTY:

77.70%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

MSTY:

-40.82%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

MSTY:

-15.59%

BTC-USD:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 0.29%.

MSTY

С начала года

16.46%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

33.65%

1 год

108.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

0.29%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

37.47%

1 год

45.77%

5 лет

65.44%

10 лет

82.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTY и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSTY, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSTY: 2.20
BTC-USD: 2.02
Коэффициент Сортино MSTY, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSTY: 2.62
BTC-USD: 2.62
Коэффициент Омега MSTY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSTY: 1.34
BTC-USD: 1.27
Коэффициент Кальмара MSTY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSTY: 2.60
BTC-USD: 1.81
Коэффициент Мартина MSTY, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSTY: 10.09
BTC-USD: 9.04

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchApril
2.20
2.02
MSTY
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок MSTY и BTC-USD

Максимальная просадка MSTY за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.59%
-11.73%
MSTY
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и BTC-USD

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 31.82% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.82%
16.27%
MSTY
BTC-USD