PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSTY с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTY и BTC-USD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSTY и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
212.95%
60.78%
MSTY
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTY:

0.77

BTC-USD:

0.76

Коэф-т Сортино

MSTY:

1.45

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

MSTY:

1.18

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

MSTY:

1.40

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

MSTY:

3.52

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

MSTY:

16.22%

BTC-USD:

11.11%

Дневная вол-ть

MSTY:

74.53%

BTC-USD:

42.54%

Макс. просадка

MSTY:

-40.82%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

MSTY:

-24.45%

BTC-USD:

-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -11.71%.


MSTY

С начала года

4.25%

1 месяц

18.64%

6 месяцев

57.48%

1 год

60.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-11.71%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

36.04%

1 год

26.03%

5 лет

65.06%

10 лет

77.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTY и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSTY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
MSTY: 1.11
BTC-USD: 0.76
Коэффициент Сортино MSTY, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
MSTY: 1.79
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега MSTY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MSTY: 1.22
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара MSTY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MSTY: 0.99
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина MSTY, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MSTY: 4.83
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchApril
1.11
0.76
MSTY
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок MSTY и BTC-USD

Максимальная просадка MSTY за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.45%
-22.29%
MSTY
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и BTC-USD

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 28.40% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.40%
15.22%
MSTY
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab