PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTY с MSTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

MSTY и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTY и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTY и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.76%-43.15%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-17.96%-53.56%
Разные валюты инструментов

MSTY торгуется в USD, в то время как MSTE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -16.73%.

MSTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-56.08%
1 год
-52.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-16.73%
6 месяцев
-67.00%
1 год
-62.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с PLTYMSTY с BTCIMSTY с MSTU
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONYMSTE.TO с PLTE.TO

Сравнение комиссий MSTY и MSTE.TO

MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTY vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTYMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

-0.76

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

-1.15

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.74

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

-1.29

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTE.TO равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTYMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.68

+0.96

Корреляция

Корреляция между MSTY и MSTE.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и MSTE.TO

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности MSTE.TO в 165.16%

TTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		302.86%294.61%104.56%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTY и MSTE.TO

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTYMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-80.35%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-80.35%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.49%

-75.21%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.45%

-35.03%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.24%

45.92%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и MSTE.TO

Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 14.72%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTYMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

18.88%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.87%

64.08%

-15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.89%

82.47%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.61%

86.45%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.61%

86.45%

-13.84%