PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAX с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. YMAX is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs 26.34% for FTQI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

YMAX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
0.58%
1 год
-5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и FTQI

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		0.58%6.04%26.90%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%17.83%

Correlation

The correlation between YMAX and FTQI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between YMAX and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и FTQI

Секторы
YMAX
FTQI

Технологии

63.7%
49.4%

Финансовые услуги

12.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

7.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.5%

Промышленность

2.8%
4.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.2%

Здравоохранение

2.0%
6.0%

Энергетика

0.5%
2.3%

Коммунальные услуги

0.3%
1.5%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

YMAX
63.7%
FTQI
49.4%

Финансовые услуги

YMAX
12.7%
FTQI
5.5%

Коммуникационные услуги

YMAX
7.6%
FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

YMAX
6.2%
FTQI
10.5%

Промышленность

YMAX
2.8%
FTQI
4.1%

Сырьевые материалы

YMAX
2.0%
FTQI
1.4%

Потребительский защитный сектор

YMAX
2.0%
FTQI
6.2%

Здравоохранение

YMAX
2.0%
FTQI
6.0%

Энергетика

YMAX
0.5%
FTQI
2.3%

Коммунальные услуги

YMAX
0.3%
FTQI
1.5%

Недвижимость

YMAX
0.1%
FTQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

YMAX vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.43

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.37

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.45

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

4.24

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

20.07

-20.54

YMAX vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и FTQI

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-19.42%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-6.24%

-19.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-0.85%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-3.73%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

1.32%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и FTQI

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.92%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

8.83%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

10.87%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

14.82%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

12.98%

+10.58%

Сравнение комиссий YMAX и FTQI

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и FTQI

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		74.89%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and FTQI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.63%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -5.35% for YMAX. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 10.92% for FTQI.

YMAX is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор