PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с TUGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с TUGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF. FTQI is passively managed, while TUGN is actively managed. Over the past 3 years, FTQI returned 17.30%/yr vs 22.62%/yr for TUGN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и TUGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 18.98%.

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%

TUGN

1 день
-0.32%
1 месяц
9.47%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.02%
1 год
36.01%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и TUGN

2026 (YTD)2025202420232022
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%18.30%23.63%-5.50%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		18.98%19.11%18.44%34.84%-18.78%

Correlation

The correlation between FTQI and TUGN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.79

The correlation between FTQI and TUGN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTQI и TUGN

Секторы
FTQI
TUGN

Технологии

35.5%
53.8%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.8%

Здравоохранение

8.4%
4.3%

Энергетика

7.4%
0.7%

Промышленность

7.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.9%

Сырьевые материалы

3.9%
1.2%

Коммунальные услуги

3.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.6%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Технологии

FTQI
35.5%
TUGN
53.8%

Финансовые услуги

FTQI
13.3%
TUGN
0.2%

Потребительский циклический сектор

FTQI
8.4%
TUGN
11.8%

Здравоохранение

FTQI
8.4%
TUGN
4.3%

Энергетика

FTQI
7.4%
TUGN
0.7%

Промышленность

FTQI
7.4%
TUGN
3.2%

Потребительский защитный сектор

FTQI
5.9%
TUGN
7.9%

Сырьевые материалы

FTQI
3.9%
TUGN
1.2%

Коммунальные услуги

FTQI
3.9%
TUGN
1.3%

Коммуникационные услуги

FTQI
3.4%
TUGN
15.6%

Недвижимость

FTQI
2.0%
TUGN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

STF Tactical Growth & Income ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с SPYIFTQI с SPYFTQI с QDPL
Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDYTUGN с OEF

Доходность на риск

FTQI vs. TUGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c TUGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQITUGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.37

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.11

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.79

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

9.73

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. TUGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUGN равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и TUGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQITUGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.96

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FTQI и TUGN

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и TUGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQITUGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-23.45%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-12.96%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-21.60%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.42%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

3.71%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и TUGN

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 1.66%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQITUGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.28%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

11.62%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

15.24%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.03%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

17.03%

-3.68%

Сравнение комиссий FTQI и TUGN

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и TUGN

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности TUGN в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.53%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and TUGN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUGN has higher volatility (5.28%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs TUGN's -23.45%.

On 3-year performance, TUGN leads with 22.62% vs 17.30% for FTQI. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 22.62% return vs 17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 10.53% for TUGN.

FTQI is categorized as Nasdaq-100, while TUGN is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: First Trust and STF. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.65% for TUGN.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и TUGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор