PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. FTQI is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, FTQI returned 28.07% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и QQQI

2026 (YTD)20252024
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%15.56%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between FTQI and QQQI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between FTQI and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTQI и QQQI

Секторы
FTQI
QQQI

Технологии

35.5%
53.3%

Финансовые услуги

13.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
4.3%

Энергетика

7.4%
0.7%

Промышленность

7.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.7%

Сырьевые материалы

3.9%
1.2%

Коммунальные услуги

3.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.7%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Технологии

FTQI
35.5%
QQQI
53.3%

Финансовые услуги

FTQI
13.3%
QQQI
0.3%

Потребительский циклический сектор

FTQI
8.4%
QQQI
12.1%

Здравоохранение

FTQI
8.4%
QQQI
4.3%

Энергетика

FTQI
7.4%
QQQI
0.7%

Промышленность

FTQI
7.4%
QQQI
3.3%

Потребительский защитный сектор

FTQI
5.9%
QQQI
7.7%

Сырьевые материалы

FTQI
3.9%
QQQI
1.2%

Коммунальные услуги

FTQI
3.9%
QQQI
1.5%

Коммуникационные услуги

FTQI
3.4%
QQQI
15.7%

Недвижимость

FTQI
2.0%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPYFTQI с QDPL
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

FTQI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.30

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.05

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.10

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

13.93

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.32

-0.80

Просадки

Сравнение просадок FTQI и QQQI

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-20.00%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-9.61%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.19%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.14%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и QQQI

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 1.66%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.69%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.85%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

12.98%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.05%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

17.05%

-3.70%

Сравнение комиссий FTQI и QQQI

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и QQQI

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FTQI and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 28.07% for FTQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 28.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 10.94% for FTQI.

They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.68% for QQQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор