PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. FTQI is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, FTQI returned 17.30%/yr vs 16.57%/yr for SPYI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%18.30%23.63%-6.84%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between FTQI and SPYI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.88

The correlation between FTQI and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTQI и SPYI

Секторы
FTQI
SPYI

Технологии

35.5%
35.5%

Финансовые услуги

13.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Энергетика

7.4%
3.5%

Промышленность

7.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.9%

Сырьевые материалы

3.9%
1.8%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.2%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Технологии

FTQI
35.5%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

FTQI
13.3%
SPYI
11.8%

Потребительский циклический сектор

FTQI
8.4%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

FTQI
8.4%
SPYI
8.5%

Энергетика

FTQI
7.4%
SPYI
3.5%

Промышленность

FTQI
7.4%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

FTQI
5.9%
SPYI
4.9%

Сырьевые материалы

FTQI
3.9%
SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

FTQI
3.9%
SPYI
2.3%

Коммуникационные услуги

FTQI
3.4%
SPYI
11.2%

Недвижимость

FTQI
2.0%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYFTQI с QDPL
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

FTQI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQISPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.42

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.32

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.02

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

15.73

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.22

-0.70

Просадки

Сравнение просадок FTQI и SPYI

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-16.47%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-7.72%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-16.47%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.80%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.48%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и SPYI

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 1.66%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.78%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.42%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

9.62%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

12.91%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

12.91%

+0.44%

Сравнение комиссий FTQI и SPYI

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и SPYI

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FTQI and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYI has higher volatility (1.78%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, FTQI leads with 17.30% vs 16.57% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTQI has performed better with a 17.30% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 10.94% for FTQI.

FTQI is categorized as Nasdaq-100, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.68% for SPYI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор