PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds - FTQI tracks the NASDAQ-100 Index while QYLD tracks the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTQI returned 8.00%/yr vs 9.81%/yr for QYLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции FTQI уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.81% соответственно.

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between FTQI and QYLD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.56

Over the past year, FTQI and QYLD have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FTQI и QYLD

Секторы
FTQI
QYLD

Технологии

35.5%
53.8%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.3%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Энергетика

7.4%
0.6%

Промышленность

7.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.7%

Сырьевые материалы

3.9%
1.1%

Коммунальные услуги

3.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.8%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Технологии

FTQI
35.5%
QYLD
53.8%

Финансовые услуги

FTQI
13.3%
QYLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

FTQI
8.4%
QYLD
12.3%

Здравоохранение

FTQI
8.4%
QYLD
4.2%

Энергетика

FTQI
7.4%
QYLD
0.6%

Промышленность

FTQI
7.4%
QYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

FTQI
5.9%
QYLD
7.7%

Сырьевые материалы

FTQI
3.9%
QYLD
1.1%

Коммунальные услуги

FTQI
3.9%
QYLD
1.4%

Коммуникационные услуги

FTQI
3.4%
QYLD
15.8%

Недвижимость

FTQI
2.0%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPYFTQI с QDPL
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

FTQI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQIQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.78

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.89

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.63

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

4.79

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

28.10

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQIQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FTQI и QYLD

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-24.75%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-4.97%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-19.06%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-24.61%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-24.75%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.84%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.85%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и QYLD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 1.66%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.84%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.12%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

8.57%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.70%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

15.49%

-2.14%

Сравнение комиссий FTQI и QYLD

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и QYLD

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and QYLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.84%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.81% vs 8.00% for FTQI. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.81% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 10.94% for FTQI.

FTQI tracks NASDAQ-100 Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор