PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - FTQI tracks the NASDAQ-100 Index while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTQI returned 17.30%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%18.30%23.63%-12.63%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between FTQI and JEPQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.90

The correlation between FTQI and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTQI и JEPQ

Секторы
FTQI
JEPQ

Технологии

35.5%
54.0%

Финансовые услуги

13.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.8%

Здравоохранение

8.4%
4.4%

Энергетика

7.4%
0.4%

Промышленность

7.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.1%

Сырьевые материалы

3.9%
1.0%

Коммунальные услуги

3.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.4%

Недвижимость

2.0%
0.2%

Технологии

FTQI
35.5%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

FTQI
13.3%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

FTQI
8.4%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

FTQI
8.4%
JEPQ
4.4%

Энергетика

FTQI
7.4%
JEPQ
0.4%

Промышленность

FTQI
7.4%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

FTQI
5.9%
JEPQ
7.1%

Сырьевые материалы

FTQI
3.9%
JEPQ
1.0%

Коммунальные услуги

FTQI
3.9%
JEPQ
1.3%

Коммуникационные услуги

FTQI
3.4%
JEPQ
15.4%

Недвижимость

FTQI
2.0%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPYFTQI с QDPL
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FTQI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.45

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.25

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.26

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

15.99

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.00

-0.48

Просадки

Сравнение просадок FTQI и JEPQ

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-20.07%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-8.82%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-20.07%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.42%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.79%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и JEPQ

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.28%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.06%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

11.72%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.60%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

16.60%

-3.25%

Сравнение комиссий FTQI и JEPQ

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и JEPQ

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and JEPQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (1.66%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 17.30% for FTQI. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 10.08% for JEPQ.

FTQI tracks NASDAQ-100 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.35% for JEPQ.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор