Сравнение FTQI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FTQI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTQI и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.03% | 12.68% | 18.30% | 23.63% | -12.63% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
FTQI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.99%
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQI и JEPQ
FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
FTQI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FTQI
JEPQ
Сравнение FTQI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.63 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.75 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 8.55 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.07 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FTQI и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и JEPQ
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.81% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и JEPQ
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -20.07% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -8.82% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -4.77% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.55% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.38% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и JEPQ
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 5.31%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.94% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 10.52% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 18.53% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.90% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 16.90% | -3.49% |