Сравнение FTQI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FTQI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTQI или SPY.
Корреляция
Корреляция между FTQI и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTQI и SPY
Основные характеристики
FTQI:
1.61
SPY:
1.91
FTQI:
2.14
SPY:
2.57
FTQI:
1.31
SPY:
1.35
FTQI:
2.11
SPY:
2.88
FTQI:
9.79
SPY:
11.96
FTQI:
1.84%
SPY:
2.03%
FTQI:
11.21%
SPY:
12.68%
FTQI:
-18.60%
SPY:
-55.19%
FTQI:
-0.14%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции FTQI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.90% против 13.21% соответственно.
FTQI
3.26%
1.84%
11.41%
18.51%
7.30%
5.90%
SPY
4.34%
2.33%
10.15%
23.99%
14.44%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQI и SPY
FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTQI и SPY
FTQI
SPY
Сравнение FTQI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и SPY
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.44% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.77% | 3.04% | 3.32% | 3.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и SPY
Максимальная просадка FTQI за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и SPY
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.