PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с FTHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. FTQI is passively managed, while FTHI is actively managed. Over the past 10 years, FTQI returned 8.00%/yr vs 8.57%/yr for FTHI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции FTQI уступали акциям FTHI по среднегодовой доходности: 8.00% против 8.57% соответственно.

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%

FTHI

1 день
0.55%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.61%
1 год
17.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.29%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и FTHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		5.36%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%-7.13%18.16%-9.72%14.41%

Correlation

The correlation between FTQI and FTHI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.67

Over the past year, FTQI and FTHI have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FTQI и FTHI

Секторы
FTQI
FTHI

Технологии

35.5%
11.4%

Финансовые услуги

13.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.5%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Энергетика

7.4%
7.0%

Промышленность

7.4%
13.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.5%

Сырьевые материалы

3.9%
5.0%

Коммунальные услуги

3.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.0%

Недвижимость

2.0%
7.0%

Технологии

FTQI
35.5%
FTHI
11.4%

Финансовые услуги

FTQI
13.3%
FTHI
15.4%

Потребительский циклический сектор

FTQI
8.4%
FTHI
7.5%

Здравоохранение

FTQI
8.4%
FTHI
8.5%

Энергетика

FTQI
7.4%
FTHI
7.0%

Промышленность

FTQI
7.4%
FTHI
13.9%

Потребительский защитный сектор

FTQI
5.9%
FTHI
7.5%

Сырьевые материалы

FTQI
3.9%
FTHI
5.0%

Коммунальные услуги

FTQI
3.9%
FTHI
10.0%

Коммуникационные услуги

FTQI
3.4%
FTHI
5.0%

Недвижимость

FTQI
2.0%
FTHI
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

First Trust BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPYFTQI с QDPL
Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLXFTHI с JEPQ

Доходность на риск

FTQI vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQIFTHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.94

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.80

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.13

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

13.70

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа FTHI равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQIFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.94

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FTQI и FTHI

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и FTHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-32.65%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-5.47%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-15.92%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-16.70%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-32.65%

+13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.68%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.25%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и FTHI

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеют волатильность 1.66% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.67%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.06%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

8.82%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

13.44%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

14.32%

-0.97%

Сравнение комиссий FTQI и FTHI

FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и FTHI

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности FTHI в 8.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.68%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and FTHI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHI has higher volatility (1.67%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs FTHI's -32.65%.

On 10-year performance, FTHI leads with 8.57% vs 8.00% for FTQI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTHI has performed better with a 8.57% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 8.68% for FTHI.

FTQI is categorized as Nasdaq-100, while FTHI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.85% for FTHI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и FTHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор