Сравнение FTQI с FTHI
FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. FTQI is passively managed, while FTHI is actively managed. Over the past 10 years, FTQI returned 8.38%/yr vs 8.83%/yr for FTHI. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.
Доходность
Сравнение доходности FTQI и FTHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции FTQI уступали акциям FTHI по среднегодовой доходности: 8.38% против 8.83% соответственно.
FTQI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 8.38%
- Всё время*
- 7.14%
FTHI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 8.83%
- Всё время*
- 7.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.97M | $20.14M | $17.71M | |
| $11.50M | $8.69M | $6.02M |
Сравнение доходности по годам FTQI и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 14.01% | 12.68% | 18.30% | 23.63% | -8.77% | 10.46% | -6.54% | 13.98% | -9.78% | 12.47% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 7.07% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
Correlation
The correlation between FTQI and FTHI is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г. | 0.67 |
Over the past year, FTQI and FTHI have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTQI vs. FTHI — Ранг доходности на риск
FTQI
FTHI
Сравнение FTQI c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTQI | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.56 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | 10.70 | +7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTQI и FTHI
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и FTHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTQI | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -32.65% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -5.47% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -15.92% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -16.70% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -32.65% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.04% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.64% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.30% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и FTHI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTQI | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.06% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 7.64% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 9.44% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.39% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 14.15% | -1.21% |
Сравнение комиссий FTQI и FTHI
FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и FTHI
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности FTHI в 8.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.74% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.03% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
FTQI and FTHI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTQI has higher volatility (3.82%) compared to FTHI (3.06%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs FTHI's -32.65%.
On 10-year performance, FTHI leads with 8.83% vs 8.38% for FTQI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTHI has performed better with a 8.83% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FTHI.
FTQI has the higher dividend yield at 11.03%, compared with 8.74% for FTHI.
FTQI is categorized as Nasdaq-100, while FTHI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.85% for FTHI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTQI и FTHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор