PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YMAG и YMAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности YMAG и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.63%
18.88%
YMAG
YMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAG:

1.73

YMAX:

1.28

Коэф-т Сортино

YMAG:

2.25

YMAX:

1.74

Коэф-т Омега

YMAG:

1.31

YMAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

YMAG:

2.29

YMAX:

1.90

Коэф-т Мартина

YMAG:

7.23

YMAX:

5.95

Индекс Язвы

YMAG:

4.51%

YMAX:

4.08%

Дневная вол-ть

YMAG:

18.92%

YMAX:

18.85%

Макс. просадка

YMAG:

-14.27%

YMAX:

-12.78%

Текущая просадка

YMAG:

-4.13%

YMAX:

-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 4.50%.


YMAG

С начала года

0.17%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

16.63%

1 год

34.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

4.50%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

18.87%

1 год

27.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и YMAX

И YMAG, и YMAX имеют комиссию равную 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YMAG, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.731.28
Коэффициент Сортино YMAG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.251.74
Коэффициент Омега YMAG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.23
Коэффициент Кальмара YMAG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.291.90
Коэффициент Мартина YMAG, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.235.95
YMAG
YMAX

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.201.401.601.802.00Wed 05Fri 07Feb 09Tue 11Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19
1.73
1.28
YMAG
YMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и YMAX

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 41.60%, что меньше доходности YMAX в 48.56%


TTM2024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
41.60%35.22%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
48.56%44.21%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и YMAX

Максимальная просадка YMAG за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки YMAX в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.13%
-2.28%
YMAG
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и YMAX

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 4.91%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.91%
5.65%
YMAG
YMAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab