Сравнение YMAG с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
YMAG и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 22.57% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и YMAX
И YMAG, и YMAX имеют комиссию равную 1.28%.
Доходность на риск
YMAG vs. YMAX — Ранг доходности на риск
YMAG
YMAX
Сравнение YMAG c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.03 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.22 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.09 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 0.24 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.03 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.30 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и YMAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и YMAX
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и YMAX
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -26.13% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -26.13% | +11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -23.31% | +13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.88% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 9.72% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 7.20%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 9.79% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 17.65% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 25.33% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 23.00% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 23.00% | -1.69% |