PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.91%
7.40%
YMAG
YMAX

Доходность по периодам


YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

6.57%

6 месяцев

15.71%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

YMAX

С начала года

N/A

1 месяц

5.95%

6 месяцев

7.55%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YMAGYMAX
Дневная вол-ть19.28%18.20%
Макс. просадка-14.27%-12.78%
Текущая просадка-1.87%-0.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и YMAX

И YMAG, и YMAX имеют комиссию равную 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YMAG и YMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAG c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
YMAG
YMAX

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и YMAX

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 30.15%, что меньше доходности YMAX в 34.71%


TTM
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
30.15%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
34.71%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и YMAX

Максимальная просадка YMAG за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки YMAX в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-0.59%
YMAG
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и YMAX

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.16%
5.70%
YMAG
YMAX