PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YMAGYMAX
Дневная вол-ть19.38%18.17%
Макс. просадка-14.27%-12.78%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YMAG и YMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и YMAX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.30%
9.97%
YMAG
YMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и YMAX

И YMAG, и YMAX имеют комиссию равную 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAG c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAG
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа YMAG и YMAX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и YMAX

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 28.52%, что меньше доходности YMAX в 34.12%


TTM
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
28.52%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
34.12%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и YMAX

Максимальная просадка YMAG за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки YMAX в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
YMAG
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и YMAX

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.73%
5.31%
YMAG
YMAX