PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAG с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG с YMAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

YMAG и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAG или YMAX.

Корреляция

Корреляция между YMAG и YMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YMAG и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.15%
13.59%
YMAG
YMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAG:

0.49

YMAX:

0.27

Коэф-т Сортино

YMAG:

0.82

YMAX:

0.54

Коэф-т Омега

YMAG:

1.11

YMAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

YMAG:

0.48

YMAX:

0.28

Коэф-т Мартина

YMAG:

1.47

YMAX:

0.94

Индекс Язвы

YMAG:

8.47%

YMAX:

7.57%

Дневная вол-ть

YMAG:

25.37%

YMAX:

25.84%

Макс. просадка

YMAG:

-25.95%

YMAX:

-25.56%

Текущая просадка

YMAG:

-16.89%

YMAX:

-13.34%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -7.33%.

YMAG

С начала года

-13.16%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-5.68%

1 год

12.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAX

С начала года

-7.33%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAG и YMAX

И YMAG, и YMAX имеют комиссию равную 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YMAG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAG: 0.49
YMAX: 0.27
Коэффициент Сортино YMAG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAG: 0.82
YMAX: 0.54
Коэффициент Омега YMAG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YMAG: 1.11
YMAX: 1.07
Коэффициент Кальмара YMAG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAG: 0.48
YMAX: 0.28
Коэффициент Мартина YMAG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAG: 1.47
YMAX: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.49
0.27
YMAG
YMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и YMAX

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 49.94%, что меньше доходности YMAX в 63.39%

TTM2024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		49.94%35.22%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		63.39%44.20%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и YMAX

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.95%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.89%
-13.34%
YMAG
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и YMAX

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеют волатильность 15.81% и 15.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
15.68%
YMAG
YMAX