PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAG с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с YMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 15.79% vs -1.31% for YMAX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YMAG charges 1.28%/yr vs 1.33%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 2.80%.

YMAG

1 день
-0.99%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
5.01%
С начала года
2.08%
1 год
15.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.48%

YMAX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
11.21%
С начала года
2.80%
1 год
-1.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

YMAG

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
$12.15M$12.56M$15.01M

YMAX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
$10.60M$11.18M$14.44M

Сравнение доходности по годам YMAG и YMAX

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		2.08%18.64%34.66%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		2.80%6.04%21.62%

Correlation

The correlation between YMAG and YMAX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between YMAG and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAG и YMAX

Секторы
YMAG
YMAX

Финансовые услуги

99.0%
5.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.3%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

5.4%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

61.0%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

YMAG
99.0%
YMAX
5.5%

Сырьевые материалы

YMAG

-

YMAX
1.8%

Коммуникационные услуги

YMAG

-

YMAX
7.2%

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

YMAX
7.6%

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

YMAX
3.0%

Энергетика

YMAG

-

YMAX
1.3%

Здравоохранение

YMAG

-

YMAX
5.1%

Промышленность

YMAG

-

YMAX
5.4%

Недвижимость

YMAG

-

YMAX
1.6%

Технологии

YMAG

-

YMAX
61.0%

Коммунальные услуги

YMAG

-

YMAX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с JEPQYMAG с VOOYMAG с PLTY
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с JEPQ

Доходность на риск

YMAG vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YMAG c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAGYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.05

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.09

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.05

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

-0.11

+3.25

YMAG vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAG и YMAX

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-26.13%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-26.13%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-8.86%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-6.58%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

11.74%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и YMAX

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.94%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

20.33%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

24.29%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

23.57%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

23.57%

-2.38%

Сравнение комиссий YMAG и YMAX

YMAG берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии YMAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и YMAX

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.86%, что меньше доходности YMAX в 71.57%

ПозицияTTM20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.86%52.27%35.22%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		71.57%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and YMAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (7.60%) compared to YMAX (6.94%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, YMAG leads with 15.79% vs -1.31% for YMAX. On fees, YMAG is cheaper at 1.28% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 15.79% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YMAG is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.33% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 71.57%, compared with 51.86% for YMAG.

Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 1.33% for YMAX.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор