PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XXXX с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XXXX и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.


XXXX

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
16.54%
С начала года
22.43%
1 год
51.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXXX и SKRE


2026 (YTD)20252024
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
22.43%17.36%71.17%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-36.29%-31.29%-44.47%

Correlation

The correlation between XXXX and SKRE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Доходность на риск

XXXX vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XXXXSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.82

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.90

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

-1.61

+6.58

XXXX vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XXXX и SKRE

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и SKRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XXXXSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-79.33%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.25%

-51.44%

+14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-79.33%

+71.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-48.53%

+37.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

28.81%

-18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и SKRE

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XXXXSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

11.56%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.78%

32.58%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.68%

46.09%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.73%

55.12%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.73%

55.12%

+5.61%

Сравнение комиссий XXXX и SKRE

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и SKRE

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.


ПозицияTTM20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XXXX and SKRE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXXX has higher volatility (13.67%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, XXXX leads with 51.18% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 51.18% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for XXXX.

XXXX is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. XXXX tracks S&P 500 Index (400%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Max and Tuttle. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.75% for SKRE.

XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXXX и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор