Сравнение XXXX с SKRE
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%), while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 51.18% vs -46.37% for SKRE. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
XXXX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 16.54%
- С начала года
- 22.43%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXXX и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 22.43% | 17.36% | 71.17% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between XXXX and SKRE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. SKRE — Ранг доходности на риск
XXXX
SKRE
Сравнение XXXX c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.90 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | -1.61 | +6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и SKRE
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -79.33% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -51.44% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -79.33% | +71.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -48.53% | +37.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 28.81% | -18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и SKRE
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 11.56% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | 32.58% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 46.09% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.73% | 55.12% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.73% | 55.12% | +5.61% |
Сравнение комиссий XXXX и SKRE
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и SKRE
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXXX and SKRE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXXX has higher volatility (13.67%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, XXXX leads with 51.18% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 51.18% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for XXXX.
XXXX is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. XXXX tracks S&P 500 Index (400%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Max and Tuttle. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.75% for SKRE.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор