PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXXX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXXX с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - XXXX tracks the S&P 500 while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs 132.34% for TQQQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

XXXX

1 день
1.52%
1 месяц
16.66%
С начала года
31.29%
6 месяцев
27.73%
1 год
90.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXXX и TQQQ

2026 (YTD)202520242023
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		31.29%17.36%61.36%16.31%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%17.63%

Correlation

The correlation between XXXX and TQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.94

The correlation between XXXX and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с CPSMXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с SPXLXXXX с FNGUXXXX с SPY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

XXXX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXXXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.80

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.01

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.60

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

11.77

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXXX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.80

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.74

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XXXX и TQQQ

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXXXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-81.66%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.25%

-36.97%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.29%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-18.52%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

11.28%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и TQQQ

Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 11.10%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXXXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

13.35%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.43%

36.04%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.80%

47.60%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.71%

66.50%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.71%

65.95%

-5.24%

Сравнение комиссий XXXX и TQQQ

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и TQQQ

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XXXX and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 132.34% vs 90.17% for XXXX. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 132.34% return vs 90.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for XXXX.

XXXX tracks S&P 500, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Max and ProShares. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXXX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор