PortfoliosLab logo
Сравнение XXXX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XXXX и TQQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XXXX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.47%
28.01%
XXXX
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.17

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.27

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

XXXX:

1.04

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.21

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

XXXX:

-0.70

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

XXXX:

18.93%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

XXXX:

76.58%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

XXXX:

-47.60%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -31.73%.


XXXX

С начала года

-38.31%

1 месяц

-22.79%

6 месяцев

-39.07%

1 год

-14.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

27.64%

10 лет

28.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XXXX и TQQQ

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии XXXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XXXX: 2.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XXXX: -0.17
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XXXX: 0.27
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XXXX: 1.04
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XXXX: -0.21
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XXXX: -0.70
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.17
0.04
XXXX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и TQQQ

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок XXXX и TQQQ

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.60%
-41.90%
XXXX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и TQQQ

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 55.64% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 48.66%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.64%
48.66%
XXXX
TQQQ