PortfoliosLab logo
Сравнение XXXX с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XXXX и QLD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XXXX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.47%
29.71%
XXXX
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.17

QLD:

0.20

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.27

QLD:

0.63

Коэф-т Омега

XXXX:

1.04

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.21

QLD:

0.24

Коэф-т Мартина

XXXX:

-0.70

QLD:

0.74

Индекс Язвы

XXXX:

18.93%

QLD:

13.66%

Дневная вол-ть

XXXX:

76.58%

QLD:

50.13%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

XXXX:

-47.60%

QLD:

-27.13%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -19.08%.


XXXX

С начала года

-38.31%

1 месяц

-22.79%

6 месяцев

-39.07%

1 год

-14.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-19.08%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-15.00%

1 год

7.26%

5 лет

25.70%

10 лет

25.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XXXX и QLD

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.


График комиссии XXXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XXXX: 2.95%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XXXX: -0.17
QLD: 0.20
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XXXX: 0.27
QLD: 0.63
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XXXX: 1.04
QLD: 1.09
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XXXX: -0.21
QLD: 0.24
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XXXX: -0.70
QLD: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.17
0.20
XXXX
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и QLD

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.28%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок XXXX и QLD

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.60%
-27.13%
XXXX
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и QLD

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 55.64% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 32.70%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.64%
32.70%
XXXX
QLD