PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXXX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXXX с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - XXXX tracks the S&P 500 while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 86.73% vs 85.49% for QLD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность 29.32%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

XXXX

1 день
-2.88%
1 месяц
18.44%
С начала года
29.32%
6 месяцев
26.06%
1 год
86.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXXX и QLD

2026 (YTD)202520242023
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		29.32%17.36%61.36%16.31%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%11.70%

Correlation

The correlation between XXXX and QLD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.94

The correlation between XXXX and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с CPSMXXXX с TQQQXXXX с POCTXXXX с SPXLXXXX с FNGUXXXX с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

XXXX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXXXQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.70

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.16

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.42

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

11.92

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXXX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXXQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.60

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XXXX и QLD

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXXXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-83.13%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.25%

-25.13%

-12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.53%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-18.17%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

7.20%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и QLD

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXXXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

8.90%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

24.08%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

31.85%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.75%

44.74%

+16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.75%

44.56%

+16.19%

Сравнение комиссий XXXX и QLD

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и QLD

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XXXX and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XXXX has higher volatility (11.32%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, XXXX leads with 86.73% vs 85.49% for QLD. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 86.73% return vs 85.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for XXXX.

XXXX tracks S&P 500, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Max and ProShares. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXXX и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор