PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XXXX с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с QLD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

XXXX и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или QLD.

Корреляция

Корреляция между XXXX и QLD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.02

QLD:

0.37

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.59

QLD:

0.93

Коэф-т Омега

XXXX:

1.09

QLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

XXXX:

0.04

QLD:

0.52

Коэф-т Мартина

XXXX:

0.11

QLD:

1.50

Индекс Язвы

XXXX:

21.40%

QLD:

14.61%

Дневная вол-ть

XXXX:

77.27%

QLD:

50.48%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

XXXX:

-30.73%

QLD:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -18.45%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -1.99%.

XXXX

С начала года

-18.45%

1 месяц

56.19%

6 месяцев

-21.05%

1 год

-1.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-1.99%

1 месяц

36.60%

6 месяцев

3.10%

1 год

18.86%

5 лет

27.91%

10 лет

27.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XXXX и QLD

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
QLD
ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и QLD

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.23%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок XXXX и QLD

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и QLD

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 20.98% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...