PortfoliosLab logo
Сравнение XXXX с POCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XXXX и POCT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XXXX и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.47%
9.18%
XXXX
POCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.17

POCT:

0.34

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.27

POCT:

0.55

Коэф-т Омега

XXXX:

1.04

POCT:

1.10

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.21

POCT:

0.32

Коэф-т Мартина

XXXX:

-0.70

POCT:

1.56

Индекс Язвы

XXXX:

18.93%

POCT:

2.13%

Дневная вол-ть

XXXX:

76.58%

POCT:

9.86%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

POCT:

-18.80%

Текущая просадка

XXXX:

-47.60%

POCT:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью -2.32%.


XXXX

С начала года

-38.31%

1 месяц

-22.79%

6 месяцев

-39.07%

1 год

-14.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

POCT

С начала года

-2.32%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-1.18%

1 год

3.26%

5 лет

9.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XXXX и POCT

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.


График комиссии XXXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XXXX: 2.95%
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POCT: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и POCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

POCT
Ранг риск-скорректированной доходности POCT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POCT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XXXX: -0.17
POCT: 0.34
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XXXX: 0.27
POCT: 0.55
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XXXX: 1.04
POCT: 1.10
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XXXX: -0.21
POCT: 0.32
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XXXX: -0.70
POCT: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа POCT равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.17
0.34
XXXX
POCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и POCT

Ни XXXX, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок XXXX и POCT

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и POCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.60%
-4.54%
XXXX
POCT

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и POCT

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 55.64% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.64%
8.27%
XXXX
POCT