PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XXXX с POCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с POCT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT).

XXXX и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или POCT.

Корреляция

Корреляция между XXXX и POCT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.02

POCT:

0.63

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.59

POCT:

0.99

Коэф-т Омега

XXXX:

1.09

POCT:

1.17

Коэф-т Кальмара

XXXX:

0.04

POCT:

0.63

Коэф-т Мартина

XXXX:

0.11

POCT:

2.86

Индекс Язвы

XXXX:

21.40%

POCT:

2.27%

Дневная вол-ть

XXXX:

77.27%

POCT:

10.09%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

POCT:

-18.80%

Текущая просадка

XXXX:

-30.73%

POCT:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -18.45%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 1.85%.

XXXX

С начала года

-18.45%

1 месяц

56.19%

6 месяцев

-21.05%

1 год

-1.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

POCT

С начала года

1.85%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

2.41%

1 год

6.19%

5 лет

10.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XXXX и POCT

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.

XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и POCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг риск-скорректированной доходности POCT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POCT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа POCT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и POCT

Ни XXXX, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок XXXX и POCT

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и POCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и POCT

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 20.98% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...