PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXXX с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXXX с POCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs 14.67% for POCT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.79%/yr for POCT.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью 5.56%.

XXXX

1 день
1.52%
1 месяц
16.66%
С начала года
31.29%
6 месяцев
27.73%
1 год
90.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.67%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXXX и POCT

2026 (YTD)202520242023
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		31.29%17.36%61.36%16.31%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		5.56%11.00%9.54%2.03%

Correlation

The correlation between XXXX and POCT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between XXXX and POCT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с CPSMXXXX с TQQQXXXX с QLDXXXX с SPXLXXXX с FNGUXXXX с SPY
Часто сравнивают с POCT:
POCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOOPOCT с NVDY

Доходность на риск

XXXX vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXXXPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.40

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.45

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.35

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

17.20

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXXX vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXXPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.40

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.88

0.00

Просадки

Сравнение просадок XXXX и POCT

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXXXPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-18.80%

-43.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.25%

-4.40%

-32.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-1.50%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

0.86%

+8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и POCT

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXXXPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

0.90%

+10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.43%

4.77%

+30.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.80%

6.15%

+40.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.71%

7.94%

+52.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.71%

10.22%

+50.49%

Сравнение комиссий XXXX и POCT

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и POCT

Ни XXXX, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XXXX and POCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XXXX has higher volatility (11.10%) compared to POCT (0.90%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs POCT's -18.80%.

On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs 14.67% for POCT. On fees, POCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

XXXX and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XXXX is categorized as Leveraged Equities, while POCT is Defined Outcome. XXXX tracks S&P 500, while POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. They also come from different issuers: Max and Innovator. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.79% for POCT.

POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXXX и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор