PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XXXX с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с FNGU

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

XXXX и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или FNGU.

Корреляция

Корреляция между XXXX и FNGU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XXXX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.41%
98.46%
XXXX
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.15

FNGU:

0.46

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.31

FNGU:

1.23

Коэф-т Омега

XXXX:

1.04

FNGU:

1.16

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.18

FNGU:

0.69

Коэф-т Мартина

XXXX:

-0.61

FNGU:

1.72

Индекс Язвы

XXXX:

18.70%

FNGU:

25.26%

Дневная вол-ть

XXXX:

76.54%

FNGU:

94.04%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

XXXX:

-48.96%

FNGU:

-45.79%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -35.44%.

XXXX

С начала года

-39.91%

1 месяц

-25.73%

6 месяцев

-40.66%

1 год

-13.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-35.44%

1 месяц

-9.99%

6 месяцев

-16.02%

1 год

33.85%

5 лет

44.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XXXX и FNGU

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
График комиссии XXXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XXXX: 2.95%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XXXX: -0.15
FNGU: 0.46
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XXXX: 0.31
FNGU: 1.23
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XXXX: 1.04
FNGU: 1.16
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XXXX: -0.18
FNGU: 0.69
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XXXX: -0.61
FNGU: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.15
0.46
XXXX
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и FNGU

Ни XXXX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XXXX и FNGU

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.96%
-45.79%
XXXX
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и FNGU

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеют волатильность 55.59% и 54.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.59%
54.62%
XXXX
FNGU