Сравнение XXXX с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
XXXX и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXXX и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 5.08% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -21.85%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и FNGU
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.
Доходность на риск
XXXX vs. FNGU — Ранг доходности на риск
XXXX
FNGU
Сравнение XXXX c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.23 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 1.00 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.37 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между XXXX и FNGU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и FNGU
Ни XXXX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XXXX и FNGU
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXXX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -60.84% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.00% | -59.55% | +16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -51.94% | +23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -21.87% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 22.51% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и FNGU
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 21.30%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXXX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.30% | 24.03% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 44.97% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.27% | 77.71% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 80.80% | -19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.75% | 80.80% | -19.05% |