PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XXXX с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с FNGU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

XXXX и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или FNGU.

Корреляция

Корреляция между XXXX и FNGU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.18

FNGU:

0.34

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.29

FNGU:

1.08

Коэф-т Омега

XXXX:

1.04

FNGU:

1.15

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.20

FNGU:

0.49

Коэф-т Мартина

XXXX:

-0.58

FNGU:

1.15

Индекс Язвы

XXXX:

20.88%

FNGU:

26.58%

Дневная вол-ть

XXXX:

76.27%

FNGU:

93.39%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

XXXX:

-42.93%

FNGU:

-37.60%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -25.68%.

XXXX

С начала года

-32.81%

1 месяц

27.95%

6 месяцев

-40.58%

1 год

-14.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-25.68%

1 месяц

38.62%

6 месяцев

-15.54%

1 год

32.05%

5 лет

44.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XXXX и FNGU

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и FNGU

Ни XXXX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XXXX и FNGU

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и FNGU

Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 27.22%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 29.16%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...