Инструменты

Анализ доходности

Анализ портфеля

Доходность портфеля

Сравнение акций

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Мартина

Коэффициент Трейнора

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Саммерса

Анализ рисков

Просадки

Ожидаемые потери

Индекс язвы

Стоимость под риском

Волатильность закрытие-закрытие

Волатильность Паркинсона

Волатильность Гармана-Класса

Волатильность Роджерса-Сатчелла

Волатильность Янг-Жанга

Инструменты оптимизации

Корреляция активов

Оптимизация портфеля

Оптимизация портфеля с паритетом риска

Оптимизация по иерархическому паритету рисков

Факторный анализ

Портфели

Ленивые портфели Пользовательские портфели

Скринеры

Скринер ETF Скринер фондов Скринер акций

Обсуждения

Сравнение XXXX с FNGU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение XXXX с FNGU

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

XXXX и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или FNGU.

Корреляция

Корреляция между XXXX и FNGU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XXXX и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XXXX

FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.65

FNGU:

-0.06

Коэф-т Сортино

XXXX:

-0.62

FNGU:

0.47

Коэф-т Омега

XXXX:

0.91

FNGU:

1.06

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.69

FNGU:

-0.08

Коэф-т Мартина

XXXX:

-2.85

FNGU:

-0.21

Индекс Язвы

XXXX:

14.37%

FNGU:

22.01%

Дневная вол-ть

XXXX:

62.93%

FNGU:

81.48%

Макс. просадка

XXXX:

-59.32%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

XXXX:

-59.32%

FNGU:

-55.68%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -52.11%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -47.22%.

XXXX

С начала года

-52.11%

1 месяц

-47.50%

6 месяцев

-51.64%

1 год

-37.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-47.22%

1 месяц

-37.75%

6 месяцев

-27.38%

1 год

-2.54%

5 лет

56.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Название символа

Сравнение комиссий XXXX и FNGU

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

XXXX

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

XXXX: 2.95%

FNGU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XXXX: -0.65

FNGU: -0.08

Коэффициент Сортино

XXXX: -0.62

FNGU: 0.44

Коэффициент Омега

XXXX: 0.91

FNGU: 1.06

Коэффициент Кальмара

XXXX: -0.69

FNGU: -0.11

Коэффициент Мартина

XXXX: -2.85

FNGU: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XXXX

FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и FNGU

Ни XXXX, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XXXX и FNGU

Максимальная просадка XXXX за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XXXX

FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и FNGU

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 39.50% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 36.23%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XXXX

FNGU