Сравнение XXXX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
XXXX и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или SPXL.
Основные характеристики
| XXXX | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.10% | 49.07% |
| Дневная вол-ть | 160.40% | 37.65% |
| Макс. просадка | -31.99% | -76.86% |
| Текущая просадка | -10.30% | -4.98% |
Корреляция
Корреляция между XXXX и SPXL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и SPXL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XXXX показывает доходность 49.10%, а SPXL немного ниже – 49.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и SPXL
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XXXX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и SPXL
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.80% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и SPXL
Максимальная просадка XXXX за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и SPXL
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.