PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXXX с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXXX с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds tracking the S&P 500, from Max and Direxion respectively. Both are passively managed. Over the past year, XXXX returned 90.17% vs 83.85% for SPXL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 29.52%.

XXXX

1 день
1.52%
1 месяц
16.66%
С начала года
31.29%
6 месяцев
27.73%
1 год
90.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXXX и SPXL

2026 (YTD)202520242023
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		31.29%17.36%61.36%16.31%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%12.87%

Correlation

The correlation between XXXX and SPXL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

1.00

The correlation between XXXX and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с ^VVIXXXXX с CPSMXXXX с TQQQXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с FNGUXXXX с SPY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

XXXX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXXXSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.38

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.83

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.15

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

13.30

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXXX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXXSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.53

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XXXX и SPXL

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXXXSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-76.86%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.25%

-26.77%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.03%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-15.72%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

6.32%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и SPXL

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXXXSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

8.33%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.43%

26.68%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.80%

35.37%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.71%

50.23%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.71%

53.41%

+7.30%

Сравнение комиссий XXXX и SPXL

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и SPXL

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, XXXX and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XXXX has higher volatility (11.10%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs 83.85% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs 83.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.

SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for XXXX.

Both ETFs track S&P 500. They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXXX и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор