Сравнение XXXX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
XXXX и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXXX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 12.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и SPXL
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
XXXX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
XXXX
SPXL
Сравнение XXXX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.07 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.25 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XXXX и SPXL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и SPXL
XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок XXXX и SPXL
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXXX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -76.86% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.00% | -33.42% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -18.62% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -15.85% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 8.42% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и SPXL
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 21.30% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXXX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.30% | 16.04% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 28.52% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.27% | 54.32% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.75% | 50.26% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.75% | 53.36% | +8.39% |