PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XXXX с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с SPXL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

XXXX и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или SPXL.

Корреляция

Корреляция между XXXX и SPXL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.02

SPXL:

0.29

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.59

SPXL:

0.87

Коэф-т Омега

XXXX:

1.09

SPXL:

1.13

Коэф-т Кальмара

XXXX:

0.04

SPXL:

0.41

Коэф-т Мартина

XXXX:

0.11

SPXL:

1.33

Индекс Язвы

XXXX:

21.40%

SPXL:

15.13%

Дневная вол-ть

XXXX:

77.27%

SPXL:

57.78%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

XXXX:

-30.73%

SPXL:

-17.00%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -18.45%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -7.08%.

XXXX

С начала года

-18.45%

1 месяц

56.19%

6 месяцев

-21.05%

1 год

-1.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

-7.08%

1 месяц

41.22%

6 месяцев

-7.92%

1 год

16.23%

5 лет

34.29%

10 лет

21.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XXXX и SPXL

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и SPXL

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20242023202220212020201920182017
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.86%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок XXXX и SPXL

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и SPXL

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 20.98% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.22%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...