PortfoliosLab logo
Сравнение XXXX с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XXXX и SPXL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности XXXX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.41%
37.82%
XXXX
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.15

SPXL:

0.11

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.31

SPXL:

0.55

Коэф-т Омега

XXXX:

1.04

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.18

SPXL:

0.12

Коэф-т Мартина

XXXX:

-0.61

SPXL:

0.44

Индекс Язвы

XXXX:

18.70%

SPXL:

13.62%

Дневная вол-ть

XXXX:

76.54%

SPXL:

57.22%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

XXXX:

-48.96%

SPXL:

-33.27%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -25.30%.


XXXX

С начала года

-39.91%

1 месяц

-25.73%

6 месяцев

-40.66%

1 год

-13.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

-25.30%

1 месяц

-15.21%

6 месяцев

-24.19%

1 год

7.52%

5 лет

31.36%

10 лет

19.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XXXX и SPXL

XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.


График комиссии XXXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XXXX: 2.95%
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XXXX: -0.20
SPXL: 0.11
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XXXX: 0.22
SPXL: 0.55
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XXXX: 1.03
SPXL: 1.08
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XXXX: -0.25
SPXL: 0.12
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XXXX: -0.82
SPXL: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.20
0.11
XXXX
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXXX и SPXL

XXXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.


TTM20242023202220212020201920182017
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.07%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок XXXX и SPXL

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.96%
-33.27%
XXXX
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и SPXL

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 55.51% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 41.59%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.51%
41.59%
XXXX
SPXL