- Эмитент
- Max
- Дата выпуска
- 4 дек. 2023 г.
- Категория
- Leveraged Equities, S&P 500
- С плечом
- 4x
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index (400%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $149M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 741K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $24.46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) прибавил 32.2% с начала года. Текущая цена акции XXXX — $36.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) показал доход в 32.17% с начала года и 62.47% за последние 12 месяцев.
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 33.16%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XXXX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +44.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XXXX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.10% | -5.94% | -21.62% | 44.53% | 19.42% | -7.62% | -2.80% | 12.20% | 32.17% | ||||
| 2025 | 7.40% | -7.95% | -24.11% | -15.17% | 22.29% | 18.81% | 6.71% | 5.07% | 12.03% | 6.04% | -2.35% | -2.44% | 17.36% |
| 2024 | 3.11% | 18.52% | 10.48% | -18.08% | 17.76% | 11.72% | 0.81% | 4.80% | 5.32% | -6.87% | 21.96% | -12.26% | 61.36% |
| 2023 | 16.77% | 16.77% |
Метрики бенчмарка
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN has an annualized alpha of -21.19%, beta of 3.94, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2023.
- This ETF captured 542.14% of S&P 500 Index gains and 345.32% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -21.19% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 3.94 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -21.19%
- Бета
- 3.94
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 542.14%
- Участие в снижении
- 345.32%
Комиссия
Комиссия XXXX составляет 2.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XXXX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 43% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.50 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 10.58 | -4.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN показал максимальную просадку в 62.27%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 122 торговые сессии.
Текущая просадка MAX S&P 500 4X Leveraged ETN составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.27%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 5mo 27d | 10mo 1dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-37.25%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 1d | 6mo 2dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-31.99%авг. 2024 г. | 19d | 2mo 10d | 2mo 29dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-21.75%апр. 2024 г. | 22d | 1mo 2d | 1mo 24dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
-19.31%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| XXXX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -56.78% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -9.10% | -28.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.17% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -10.69% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 2.14% | +8.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XXXX
Добавьте MAX S&P 500 4X Leveraged ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XXXX