Сравнение XXXX с CPSM
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%), while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. XXXX is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, XXXX returned 62.47% vs 5.23% for CPSM. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XXXX charges 2.95%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 32.17%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.88%.
XXXX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 33.16%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.51%
CPSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.94K | $78.87K | $159.89K | |
| $23.99M | $24.46M | $27.16M |
Сравнение доходности по годам XXXX и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 32.17% | 17.36% | 45.89% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.88% | 7.21% | 6.80% |
Correlation
The correlation between XXXX and CPSM is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.71 |
The correlation between XXXX and CPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. CPSM — Ранг доходности на риск
XXXX
CPSM
Сравнение XXXX c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.67 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 10.74 | -9.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 40.71 | -34.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и CPSM
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -5.19% | -57.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -0.49% | -36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -0.20% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 0.13% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и CPSM
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 0.47% | +15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 1.26% | +39.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.87% | 1.66% | +49.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.79% | 4.92% | +55.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 4.92% | +55.87% |
Сравнение комиссий XXXX и CPSM
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и CPSM
Ни XXXX, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXXX and CPSM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXXX has higher volatility (16.28%) compared to CPSM (0.47%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, XXXX leads with 62.47% vs 5.23% for CPSM. On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 62.47% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
XXXX and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XXXX is categorized as Leveraged Equities, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Max and Calamos. Their fees differ too: 2.95% for XXXX and 0.69% for CPSM.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор