Сравнение XXXX с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
XXXX и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XXXX и CPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXXX и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -24.00% | 17.36% | 48.30% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.81% | 7.21% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -24.00%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 0.81%.
XXXX
- 1 день
- 11.44%
- 1 месяц
- -21.62%
- С начала года
- -24.00%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXXX и CPSM
XXXX берет комиссию в 2.95%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Доходность на риск
XXXX vs. CPSM — Ранг доходности на риск
XXXX
CPSM
Сравнение XXXX c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXXX | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.10 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.70 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.45 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.51 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 9.75 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXXX | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.10 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.47 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между XXXX и CPSM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXXX и CPSM
Ни XXXX, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XXXX и CPSM
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXXX | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -5.19% | -57.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.00% | -4.99% | -38.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.07% | -0.08% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -0.22% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 0.77% | +11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и CPSM
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXXX | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 0.68% | +20.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 1.18% | +36.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.25% | 6.69% | +65.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.78% | 5.31% | +56.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.78% | 5.31% | +56.47% |