Сравнение XXXX с ^VVIX
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%), while ^VVIX (Cboe VVIX Index) is an index. Over the past year, XXXX returned 53.60% vs 1.72% for ^VVIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и ^VVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -1.60%.
XXXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^VVIX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- -1.50%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- -2.34%
Сравнение доходности по годам XXXX и ^VVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
^VVIX Cboe VVIX Index | -1.60% | -11.18% | 19.97% | -0.91% |
Correlation
The correlation between XXXX and ^VVIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | -0.68 |
The correlation between XXXX and ^VVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск
XXXX
^VVIX
Сравнение XXXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Cboe VVIX Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | ^VVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.04 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 0.08 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и ^VVIX
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, примерно равная максимальной просадке ^VVIX в -64.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^VVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -64.71% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -38.94% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -56.07% | +41.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -43.95% | +32.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 22.78% | -12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и ^VVIX
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 19.26%, в то время как у Cboe VVIX Index (^VVIX) волатильность равна 32.38%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.26% | 32.38% | -13.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 64.89% | -25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 86.46% | -37.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.09% | 88.20% | -27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.09% | 86.11% | -25.02% |
Часто задаваемые вопросы
XXXX and ^VVIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VVIX has higher volatility (32.38%) compared to XXXX (19.26%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs ^VVIX's -64.71%.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и ^VVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор