PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XXXX с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XXXX и ^VVIX составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности XXXX и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.73%
67.68%
XXXX
^VVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.65

^VVIX:

0.39

Коэф-т Сортино

XXXX:

-0.62

^VVIX:

1.50

Коэф-т Омега

XXXX:

0.91

^VVIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.69

^VVIX:

0.67

Коэф-т Мартина

XXXX:

-2.85

^VVIX:

1.21

Индекс Язвы

XXXX:

14.37%

^VVIX:

35.76%

Дневная вол-ть

XXXX:

62.93%

^VVIX:

111.24%

Макс. просадка

XXXX:

-59.32%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

XXXX:

-59.32%

^VVIX:

-29.11%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -52.11%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 41.05%.


XXXX

С начала года

-52.11%

1 месяц

-47.50%

6 месяцев

-51.64%

1 год

-37.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VVIX

С начала года

41.05%

1 месяц

34.23%

6 месяцев

33.02%

1 год

63.44%

5 лет

0.50%

10 лет

6.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и ^VVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XXXX: -0.58
^VVIX: 0.39
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
XXXX: -0.48
^VVIX: 1.50
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XXXX: 0.93
^VVIX: 1.17
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XXXX: -0.61
^VVIX: 0.82
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в -2.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
XXXX: -2.55
^VVIX: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
-0.58
0.39
XXXX
^VVIX

Просадки

Сравнение просадок XXXX и ^VVIX

Максимальная просадка XXXX за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.32%
-15.09%
XXXX
^VVIX

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и ^VVIX

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеют волатильность 39.50% и 41.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.50%
41.32%
XXXX
^VVIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab