Сравнение XXXX с ^VVIX
XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%), while ^VVIX (Cboe VVIX Index) is an index. Over the past year, XXXX returned 62.47% vs -7.39% for ^VVIX. Their -0.68 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и ^VVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 32.17%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -2.42%.
XXXX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 33.16%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.51%
^VVIX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -14.82%
- С начала года
- -2.42%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -3.18%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 0.59%
- Всё время*
- 0.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^VVIX Cboe VVIX Index | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $23.99M | $24.46M | $27.16M |
Сравнение доходности по годам XXXX и ^VVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 32.17% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
^VVIX Cboe VVIX Index | -2.42% | -11.18% | 19.97% | -0.91% |
Correlation
The correlation between XXXX and ^VVIX is -0.68, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | -0.68 |
The correlation between XXXX and ^VVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXXX vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск
XXXX
^VVIX
Сравнение XXXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и Cboe VVIX Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXXX | ^VVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.19 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -0.30 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXXX и ^VVIX
Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, примерно равная максимальной просадке ^VVIX в -64.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^VVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXXX | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -64.71% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.25% | -38.94% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -56.44% | +55.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -44.01% | +32.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 24.90% | -14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и ^VVIX
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 16.28%, в то время как у Cboe VVIX Index (^VVIX) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXXX | ^VVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 25.96% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 63.76% | -22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.87% | 87.37% | -36.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.79% | 88.42% | -27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 86.28% | -25.49% |
Часто задаваемые вопросы
XXXX and ^VVIX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VVIX has higher volatility (25.96%) compared to XXXX (16.28%). In terms of maximum drawdown, XXXX dropped -62.27% vs ^VVIX's -64.71%.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXXX и ^VVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор