Сравнение XXXX с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или ^VVIX.
Корреляция
Корреляция между XXXX и ^VVIX составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и ^VVIX
Основные характеристики
XXXX:
-0.65
^VVIX:
0.39
XXXX:
-0.62
^VVIX:
1.50
XXXX:
0.91
^VVIX:
1.17
XXXX:
-0.69
^VVIX:
0.67
XXXX:
-2.85
^VVIX:
1.21
XXXX:
14.37%
^VVIX:
35.76%
XXXX:
62.93%
^VVIX:
111.24%
XXXX:
-59.32%
^VVIX:
-78.10%
XXXX:
-59.32%
^VVIX:
-29.11%
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность -52.11%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 41.05%.
XXXX
-52.11%
-47.50%
-51.64%
-37.80%
N/A
N/A
^VVIX
41.05%
34.23%
33.02%
63.44%
0.50%
6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XXXX и ^VVIX
XXXX
^VVIX
Сравнение XXXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XXXX и ^VVIX
Максимальная просадка XXXX за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и ^VVIX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеют волатильность 39.50% и 41.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.