PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXXX с ^VVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с ^VVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XXXX и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XXXX и ^VVIX

2026 (YTD)202520242023
XXXX
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN		-21.85%17.36%61.36%16.31%
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		23.91%-11.18%19.97%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 23.91%.

XXXX

1 день
2.83%
1 месяц
-19.38%
С начала года
-21.85%
6 месяцев
-22.09%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^VVIX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.23%
С начала года
23.91%
6 месяцев
23.18%
1 год
17.71%
3 года*
9.47%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

CBOE VIX Volatility Index

Часто сравнивают с XXXX:
XXXX с TQQQXXXX с CPSMXXXX с SPXLXXXX с QLDXXXX с POCTXXXX с FNGUXXXX с SPY
Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с QQQ^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с ^GSPC

Доходность на риск

XXXX vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг доходности на риск XXXX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXXX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXXX^VVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.18

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.97

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.48

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

-0.61

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXXX vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXXX^VVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.03

+0.40

Корреляция

Корреляция между XXXX и ^VVIX составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок XXXX и ^VVIX

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^VVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

XXXX^VVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-78.10%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.00%

-52.04%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.09%

-44.68%

+16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-43.32%

+31.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

40.65%

-28.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и ^VVIX

Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 21.30%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 36.93%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XXXX^VVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.30%

36.93%

-15.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.79%

69.57%

-31.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.27%

95.49%

-23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.75%

87.96%

-26.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.75%

85.84%

-24.09%