PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XXXX с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XXXX и ^VVIX составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.6

Доходность

Сравнение доходности XXXX и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
23.59%
-6.31%
XXXX
^VVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

1.04

^VVIX:

0.22

Коэф-т Сортино

XXXX:

1.53

^VVIX:

1.19

Коэф-т Омега

XXXX:

1.20

^VVIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

XXXX:

1.65

^VVIX:

0.35

Коэф-т Мартина

XXXX:

5.49

^VVIX:

0.70

Индекс Язвы

XXXX:

9.61%

^VVIX:

32.83%

Дневная вол-ть

XXXX:

50.41%

^VVIX:

102.65%

Макс. просадка

XXXX:

-31.99%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

XXXX:

-5.05%

^VVIX:

-53.32%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -7.12%.


XXXX

С начала года

11.79%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

23.59%

1 год

52.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VVIX

С начала года

-7.12%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-6.30%

1 год

17.60%

5 лет

-0.26%

10 лет

0.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и ^VVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.950.22
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.431.19
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.14
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.470.46
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.800.70
XXXX
^VVIX

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09
0.95
0.22
XXXX
^VVIX

Просадки

Сравнение просадок XXXX и ^VVIX

Максимальная просадка XXXX за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.05%
-44.09%
XXXX
^VVIX

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и ^VVIX

Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 12.44%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.44%
19.03%
XXXX
^VVIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab