PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XXXX с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с ^VVIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или ^VVIX.

Корреляция

Корреляция между XXXX и ^VVIX составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности XXXX и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.47%
12.75%
XXXX
^VVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.17

^VVIX:

0.23

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.27

^VVIX:

1.28

Коэф-т Омега

XXXX:

1.04

^VVIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

XXXX:

-0.21

^VVIX:

0.40

Коэф-т Мартина

XXXX:

-0.70

^VVIX:

0.77

Индекс Язвы

XXXX:

18.93%

^VVIX:

33.68%

Дневная вол-ть

XXXX:

76.58%

^VVIX:

113.25%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

XXXX:

-47.60%

^VVIX:

-52.33%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -38.31%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью -5.16%.

XXXX

С начала года

-38.31%

1 месяц

-22.79%

6 месяцев

-39.07%

1 год

-14.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VVIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-15.79%

1 год

24.37%

5 лет

-3.85%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и ^VVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XXXX: -0.15
^VVIX: 0.23
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XXXX: 0.30
^VVIX: 1.28
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XXXX: 1.04
^VVIX: 1.15
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XXXX: -0.19
^VVIX: 0.49
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XXXX: -0.61
^VVIX: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.23
XXXX
^VVIX

Просадки

Сравнение просадок XXXX и ^VVIX

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.60%
-42.91%
XXXX
^VVIX

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и ^VVIX

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) имеет более высокую волатильность в 55.64% по сравнению с CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) с волатильностью 48.56%. Это указывает на то, что XXXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.64%
48.56%
XXXX
^VVIX