Сравнение XXXX с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или ^VVIX.
Основные характеристики
| XXXX | ^VVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.93% | 23.26% |
| Дневная вол-ть | 159.99% | 94.77% |
| Макс. просадка | -31.99% | -78.10% |
| Текущая просадка | -9.80% | -48.36% |
Корреляция
Корреляция между XXXX и ^VVIX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и ^VVIX
С начала года, XXXX показывает доходность 49.93%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью 23.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XXXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаПросадки
Сравнение просадок XXXX и ^VVIX
Максимальная просадка XXXX за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и ^VVIX
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 15.80%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 43.64%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.