Сравнение XXRP с AAVM
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while AAVM is a Multi-factor fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -90.56% vs 29.90% for AAVM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и AAVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -74.88%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 13.59%.
XXRP
- 1 день
- -12.45%
- 1 месяц
- -43.23%
- С начала года
- -74.88%
- 6 месяцев
- -80.25%
- 1 год
- -90.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAVM
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 13.59%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и AAVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -74.88% | -56.74% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 13.59% | 39.54% |
Correlation
The correlation between XXRP and AAVM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. AAVM — Ранг доходности на риск
XXRP
AAVM
Сравнение XXRP c AAVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | AAVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.77 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 11.55 | -12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.93 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.32 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и AAVM
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и AAVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -34.71% | -61.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.03% | -10.85% | -85.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.03% | -3.69% | -92.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.87% | -13.31% | -46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.72% | 2.59% | +69.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и AAVM
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 29.55% по сравнению с Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.55% | 5.45% | +24.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.43% | 13.28% | +92.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.97% | 15.58% | +134.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.15% | 15.73% | +130.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.15% | 14.93% | +131.22% |
Сравнение комиссий XXRP и AAVM
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии AAVM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и AAVM
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.00%, что больше доходности AAVM в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.81% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 26.00% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and AAVM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (29.55%) compared to AAVM (5.45%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.03% vs AAVM's -34.71%.
On 1-year performance, AAVM leads with 29.90% vs -90.56% for XXRP. On fees, AAVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AAVM has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAVM has performed better with a 29.90% return vs -90.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 26.00%, compared with 1.81% for AAVM.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while AAVM is Multi-factor. They also come from different issuers: Teucrium and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.45% for AAVM.
AAVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и AAVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор