Сравнение XXRP с MAGY
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -91.99% vs -0.06% for MAGY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.87%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -10.59%.
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -68.11% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -10.59% | 26.42% |
Correlation
The correlation between XXRP and MAGY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. MAGY — Ранг доходности на риск
XXRP
MAGY
Сравнение XXRP c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.00 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.01 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и MAGY
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -14.29% | -82.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -14.29% | -82.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -12.53% | -84.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -2.94% | -58.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.84% | 4.71% | +70.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и MAGY
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 7.09% | +31.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.48% | 12.90% | +95.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.79% | 15.58% | +135.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.04% | 15.60% | +131.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.04% | 15.60% | +131.44% |
Сравнение комиссий XXRP и MAGY
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и MAGY
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.92%, что меньше доходности MAGY в 41.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 41.38% | 23.38% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and MAGY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (39.05%) compared to MAGY (7.09%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs MAGY's -14.29%.
On 1-year performance, MAGY leads with -0.06% vs -91.99% for XXRP. On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a -0.06% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
MAGY has the higher dividend yield at 41.38%, compared with 30.92% for XXRP.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Teucrium and Roundhill. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.99% for MAGY.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор