Сравнение XXRP с MAGY
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -91.50% vs 2.81% for MAGY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -77.61%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -8.23%.
XXRP
- 1 день
- -9.36%
- 1 месяц
- -40.83%
- С начала года
- -77.61%
- 6 месяцев
- -78.19%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -77.61% | -68.11% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -8.23% | 26.42% |
Correlation
The correlation between XXRP and MAGY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. MAGY — Ранг доходности на риск
XXRP
MAGY
Сравнение XXRP c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.20 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.61 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и MAGY
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -14.29% | -82.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.46% | -14.29% | -82.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -10.22% | -86.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.14% | -2.90% | -58.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.59% | 4.64% | +69.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и MAGY
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 38.93% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.93% | 6.77% | +32.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.39% | 12.66% | +95.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.24% | 15.36% | +135.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.21% | 15.44% | +131.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.21% | 15.44% | +131.77% |
Сравнение комиссий XXRP и MAGY
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и MAGY
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.18%, что меньше доходности MAGY в 40.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 40.31% | 23.38% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 29.18% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and MAGY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (38.93%) compared to MAGY (6.77%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.46% vs MAGY's -14.29%.
On 1-year performance, MAGY leads with 2.81% vs -91.50% for XXRP. On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 2.81% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
MAGY has the higher dividend yield at 40.31%, compared with 29.18% for XXRP.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Teucrium and Roundhill. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.99% for MAGY.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор