Сравнение XXRP с MAGY
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs 14.55% for MAGY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -0.35%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -69.69% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -0.35% | 26.79% |
Correlation
The correlation between XXRP and MAGY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. MAGY — Ранг доходности на риск
XXRP
MAGY
Сравнение XXRP c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.02 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.40 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 1.01 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 1.61 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и MAGY
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -14.29% | -81.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -14.29% | -81.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -2.51% | -92.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -2.69% | -57.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 4.30% | +67.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и MAGY
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 3.79% | +23.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 11.34% | +93.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 14.41% | +135.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 14.58% | +131.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 14.58% | +131.38% |
Сравнение комиссий XXRP и MAGY
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и MAGY
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что меньше доходности MAGY в 36.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.92% | 23.38% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and MAGY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to MAGY (3.79%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs MAGY's -14.29%.
On 1-year performance, MAGY leads with 14.55% vs -90.01% for XXRP. On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 14.55% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 22.76% for XXRP.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while MAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Teucrium and Roundhill. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.99% for MAGY.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор