Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) Коэффициент Шарпа: -0.57

Коэффициент Шарпа XXRP равен -0.57, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.57 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 16 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа XXRP

Вызывает опасения

XXRP опережает 2.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция XXRP на рынке

График показывает коэффициент Шарпа XXRP относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.18 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.18 до 2.60
Зеленая зона (верхние 25%): 2.60 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.24+
Медиана (50-й перцентиль): 1.99 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Teucrium 2x Long Daily XRP ETF с другими ETF в категории Leveraged Cryptocurrency, Leveraged за несколько временных периодов, показывая, как доходность XXRP с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 16 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
MUU	Direxion Daily MU Bull 2X Shares	22.17
MULL	GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	20.69
KORU	Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares	10.69
TSMX	Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	5.23
GGLL	Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares	5.12
GOOX	T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF	4.86
INTW	GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF	4.47
LABU	Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares	4.21
XTAP	Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF	3.83
QTAP	Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April	3.82
XXRP	Teucrium 2x Long Daily XRP ETF	-0.57

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа XXRP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда XXRP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore XXRP risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

XXRP Sortino Ratio