Сравнение XSW с MSTZ
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. XSW is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, XSW returned -5.28% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. XSW charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности XSW и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
XSW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.23%
- 6 месяцев
- -2.25%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 13.27%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSW и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -4.36% | -0.90% | 20.88% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between XSW and MSTZ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
XSW
MSTZ
Сравнение XSW c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSW | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.55 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.84 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSW и MSTZ
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -99.38% | +54.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | -84.89% | +51.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -97.53% | +84.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -94.55% | +84.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.73% | 43.95% | -27.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и MSTZ
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.86%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 55.03% | -47.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 134.45% | -109.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 148.58% | -119.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 170.73% | -141.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 170.73% | -144.45% |
Сравнение комиссий XSW и MSTZ
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и MSTZ
Ни XSW, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and MSTZ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to XSW (7.86%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -5.28% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
XSW and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XSW is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: State Street and REX. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSW и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор