PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSW с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XSW и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


XSW

1 день
0.21%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
-2.25%
С начала года
-4.36%
1 год
-5.28%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.74%
10 лет*
13.27%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и MSTZ


2026 (YTD)20252024
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
-4.36%-0.90%20.88%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between XSW and MSTZ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Software & Services ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

XSW vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг доходности на риск XSW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 88
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XSWMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.55

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

6.84

-7.16

XSW vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и MSTZ

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XSWMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-99.38%

+54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-84.89%

+51.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-97.53%

+84.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-94.55%

+84.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.73%

43.95%

-27.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и MSTZ

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.86%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XSWMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

55.03%

-47.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.48%

134.45%

-109.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

148.58%

-119.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

170.73%

-141.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

170.73%

-144.45%

Сравнение комиссий XSW и MSTZ

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и MSTZ

Ни XSW, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы


XSW and MSTZ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to XSW (7.86%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -5.28% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

XSW and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XSW is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: State Street and REX. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор