Сравнение XSW с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
XSW и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или IGV.
Основные характеристики
| XSW | IGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.96% | 3.28% |
| Дох-ть за 1 год | 28.26% | 37.11% |
| Дох-ть за 3 года | 0.15% | 7.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.34% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.62% | 19.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 22.08% | 19.75% |
| Макс. просадка | -45.38% | -92.69% |
| Current Drawdown | -17.67% | -6.10% |
Корреляция
Корреляция между XSW и IGV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSW и IGV
С начала года, XSW показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 14.62% против 19.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и IGV
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSW c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и IGV
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IGV в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.16% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% | 0.53% | 2.07% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.43% | 0.44% | 0.04% | 0.00% | 1.75% | 0.10% | 0.80% | 0.46% | 4.09% | 1.11% | 1.45% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и IGV
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IGV в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и IGV
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 5.12% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.