PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSW с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с IGV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.90%/yr vs 16.50%/yr for IGV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. XSW charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности XSW и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 13.90% против 16.50% соответственно.

XSW

1 день
0.18%
1 месяц
7.67%
6 месяцев
24.34%
С начала года
3.41%
1 год
5.52%
3 года*
12.64%
5 лет*
2.32%
10 лет*
13.90%
Всё время*
15.41%

IGV

1 день
-0.68%
1 месяц
6.88%
6 месяцев
20.86%
С начала года
-4.13%
1 год
-8.34%
3 года*
13.47%
5 лет*
4.35%
10 лет*
16.50%
Всё время*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGV

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
$1.47B$1.24B$1.65B

XSW

SPDR S&P Software & Services ETF
$11.79M$9.56M$9.97M

Сравнение доходности по годам XSW и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		3.41%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-4.13%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between XSW and IGV is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.86

The correlation between XSW and IGV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSW и IGV

Секторы
XSW
IGV

Технологии

87.3%
89.3%

Финансовые услуги

7.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

0.8%
0.3%

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
87.3%
IGV
89.3%

Финансовые услуги

XSW
7.1%
IGV
1.9%

Коммуникационные услуги

XSW
3.3%
IGV
8.3%

Потребительский циклический сектор

XSW
0.8%
IGV
0.3%

Здравоохранение

XSW
0.8%
IGV

-

Промышленность

XSW
0.7%
IGV
0.1%

Сырьевые материалы

XSW

-

IGV

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

IGV

-

Энергетика

XSW

-

IGV

-

Недвижимость

XSW

-

IGV

-

Коммунальные услуги

XSW

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQXSW с VOO
Часто сравнивают с IGV:
IGV с SOXXIGV с QQQIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

XSW vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSW c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.28

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.21

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.23

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-0.43

+0.76

XSW vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и IGV

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-63.45%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-36.61%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-36.61%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-45.85%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-45.85%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-13.98%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-14.49%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.93%

19.42%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и IGV

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеют волатильность 8.64% и 8.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

8.55%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

25.02%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

29.49%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.21%

28.28%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

26.51%

-0.12%

Сравнение комиссий XSW и IGV

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и IGV

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.02%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and IGV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (8.64%) compared to IGV (8.55%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.50% vs 13.90% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.50% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

IGV has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for XSW.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.39% for IGV.

XSW currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор