PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSW с IGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSWIGV
Дох-ть с нач. г.24.82%28.71%
Дох-ть за 1 год41.69%39.36%
Дох-ть за 3 года0.70%5.66%
Дох-ть за 5 лет13.86%19.18%
Дох-ть за 10 лет15.33%20.21%
Коэф-т Шарпа2.152.12
Коэф-т Сортино2.832.66
Коэф-т Омега1.371.37
Коэф-т Кальмара1.612.62
Коэф-т Мартина11.349.21
Индекс Язвы4.17%4.69%
Дневная вол-ть22.03%20.37%
Макс. просадка-45.38%-92.69%
Текущая просадка-1.41%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XSW и IGV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSW и IGV

С начала года, XSW показывает доходность 24.82%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью 28.71%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 15.33% против 20.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.11%
24.27%
XSW
IGV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и IGV

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.


IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSW c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 11.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.34
IGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGV, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGV, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGV, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGV, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.21

Сравнение коэффициента Шарпа XSW и IGV

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.12
XSW
IGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и IGV

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IGV в 0.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.09%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.32%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%0.33%

Просадки

Сравнение просадок XSW и IGV

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IGV в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.41%
0
XSW
IGV

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и IGV

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.72%
6.45%
XSW
IGV