PortfoliosLab logo
Сравнение XSW с IGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSW и IGV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XSW и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
626.40%
813.65%
XSW
IGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSW:

0.37

IGV:

0.60

Коэф-т Сортино

XSW:

0.74

IGV:

1.02

Коэф-т Омега

XSW:

1.09

IGV:

1.13

Коэф-т Кальмара

XSW:

0.34

IGV:

0.63

Коэф-т Мартина

XSW:

1.10

IGV:

2.02

Индекс Язвы

XSW:

9.58%

IGV:

8.49%

Дневная вол-ть

XSW:

28.26%

IGV:

28.48%

Макс. просадка

XSW:

-45.38%

IGV:

-62.18%

Текущая просадка

XSW:

-20.30%

IGV:

-13.89%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 12.98% против 17.20% соответственно.


XSW

С начала года

-13.65%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-1.44%

1 год

9.95%

5 лет

12.31%

10 лет

12.98%

IGV

С начала года

-5.35%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

2.78%

1 год

16.86%

5 лет

15.62%

10 лет

17.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и IGV

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.


График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGV: 0.46%
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSW: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSW и IGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSW c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSW: 0.37
IGV: 0.60
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSW: 0.74
IGV: 1.02
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSW: 1.09
IGV: 1.13
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSW: 0.34
IGV: 0.63
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSW: 1.10
IGV: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа IGV равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.60
XSW
IGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и IGV

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.11%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%

Просадки

Сравнение просадок XSW и IGV

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IGV в -62.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.30%
-13.89%
XSW
IGV

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и IGV

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 17.20% и 17.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
17.24%
XSW
IGV