PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с IGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ET) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while IGV tracks the S&P North American Technology-Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.33%/yr vs 16.89%/yr for IGV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSW charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности XSW и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 13.33% против 16.89% соответственно.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		-5.19%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between XSW and IGV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.86

The correlation between XSW and IGV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSW и IGV

Секторы
XSW
IGV

Технологии

86.5%
89.2%

Финансовые услуги

8.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.3%

Промышленность

0.8%
0.2%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
86.5%
IGV
89.2%

Финансовые услуги

XSW
8.1%
IGV
1.8%

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
IGV
8.6%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
IGV
0.3%

Промышленность

XSW
0.8%
IGV
0.2%

Здравоохранение

XSW
0.7%
IGV

-

Сырьевые материалы

XSW

-

IGV

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

IGV

-

Энергетика

XSW

-

IGV

-

Недвижимость

XSW

-

IGV

-

Коммунальные услуги

XSW

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ET

Часто сравнивают с XSW:
XSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUGXSW с VOO
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOOIGV с QDVE.DE

Доходность на риск

XSW vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.17

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-0.04

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.13

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

-0.27

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGV равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XSW и IGV

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-63.45%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-36.61%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-36.61%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-45.85%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-45.85%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-14.93%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-14.44%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

17.22%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и IGV

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 10.68%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

11.63%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

24.39%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

27.61%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

27.86%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

26.35%

-0.10%

Сравнение комиссий XSW и IGV

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и IGV

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and IGV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.63%) compared to XSW (10.68%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, IGV leads with 16.89% vs 13.33% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.89% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for IGV.

XSW has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for IGV.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while IGV tracks S&P North American Technology-Software Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.46% for IGV.

XSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор