PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSW с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSW и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
8.89%
XSW
XLK

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.56% против 20.32% соответственно.


XSW

С начала года

26.45%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

26.18%

1 год

42.03%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

XLK

С начала года

21.93%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.30%

5 лет (среднегодовая)

23.15%

10 лет (среднегодовая)

20.32%

Основные характеристики


XSWXLK
Коэф-т Шарпа1.951.29
Коэф-т Сортино2.591.76
Коэф-т Омега1.341.24
Коэф-т Кальмара1.521.64
Коэф-т Мартина10.175.66
Индекс Язвы4.20%4.92%
Дневная вол-ть21.89%21.69%
Макс. просадка-45.38%-82.05%
Текущая просадка-0.12%-1.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и XLK

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XSW и XLK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSW c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.951.29
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.591.76
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.24
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.521.64
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.175.66
XSW
XLK

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
1.29
XSW
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и XLK

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XLK в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.09%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок XSW и XLK

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-1.66%
XSW
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и XLK

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.17%
6.25%
XSW
XLK