Сравнение XSW с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XSW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или XLK.
Основные характеристики
| XSW | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.19% | 16.85% |
| Дох-ть за 1 год | 32.75% | 31.23% |
| Дох-ть за 3 года | -2.93% | 11.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.86% | 22.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.27% | 20.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 8.78 | 6.65 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 4.90% |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 21.59% |
| Макс. просадка | -45.38% | -82.05% |
| Текущая просадка | -10.22% | -5.70% |
Корреляция
Корреляция между XSW и XLK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSW и XLK
С начала года, XSW показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.27% против 20.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и XLK
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и XLK
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XLK в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.10% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% | 0.53% | 2.07% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.70% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и XLK
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и XLK
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 4.63%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.