PortfoliosLab logo
Сравнение XSW с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSW и XLK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности XSW и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
671.47%
982.53%
XSW
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSW:

0.57

XLK:

0.24

Коэф-т Сортино

XSW:

0.95

XLK:

0.54

Коэф-т Омега

XSW:

1.12

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

XSW:

0.49

XLK:

0.28

Коэф-т Мартина

XSW:

1.46

XLK:

0.87

Индекс Язвы

XSW:

10.22%

XLK:

8.14%

Дневная вол-ть

XSW:

28.41%

XLK:

30.04%

Макс. просадка

XSW:

-45.38%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

XSW:

-15.35%

XLK:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.46% против 19.17% соответственно.


XSW

С начала года

-8.29%

1 месяц

22.30%

6 месяцев

-5.85%

1 год

16.05%

5 лет

11.73%

10 лет

13.46%

XLK

С начала года

-6.14%

1 месяц

21.22%

6 месяцев

-7.92%

1 год

7.10%

5 лет

19.17%

10 лет

19.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и XLK

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSW и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSW c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.24
XSW
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и XLK

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XLK в 0.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.11%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок XSW и XLK

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.35%
-9.88%
XSW
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 13.94%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.94%
15.41%
XSW
XLK