Сравнение XSW с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XSW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или XLK.
Корреляция
Корреляция между XSW и XLK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSW и XLK
Основные характеристики
XSW:
0.97
XLK:
0.78
XSW:
1.44
XLK:
1.15
XSW:
1.18
XLK:
1.15
XSW:
0.89
XLK:
1.06
XSW:
4.89
XLK:
3.56
XSW:
4.40%
XLK:
5.05%
XSW:
21.98%
XLK:
22.96%
XSW:
-45.38%
XLK:
-82.05%
XSW:
-9.89%
XLK:
-3.02%
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.42% против 20.06% соответственно.
XSW
-2.37%
-4.84%
17.72%
22.06%
11.82%
14.42%
XLK
1.01%
-2.87%
5.23%
15.19%
20.92%
20.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и XLK
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSW и XLK
XSW
XLK
Сравнение XSW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и XLK
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности XLK в 0.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.07% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% | 0.53% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.65% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и XLK
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и XLK
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 6.15%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.