PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSW с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSW и XLK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XSW с XLK

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

XSW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или XLK.

Доходность

Сравнение доходности XSW и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSW:

0.64

XLK:

0.23

Коэф-т Сортино

XSW:

1.01

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

XSW:

1.13

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

XSW:

0.53

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

XSW:

1.56

XLK:

0.78

Индекс Язвы

XSW:

10.46%

XLK:

8.21%

Дневная вол-ть

XSW:

28.86%

XLK:

30.44%

Макс. просадка

XSW:

-45.38%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

XSW:

-13.00%

XLK:

-6.18%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.71% против 19.55% соответственно.

XSW

С начала года

-5.74%

1 месяц

9.16%

6 месяцев

-9.23%

1 год

18.26%

3 года

16.29%

5 лет

11.70%

10 лет

13.71%

XLK

С начала года

-2.28%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

-2.57%

1 год

6.13%

3 года

20.76%

5 лет

19.64%

10 лет

19.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий XSW и XLK

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSW и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSW c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и XLK

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XLK в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.10%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.69%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок XSW и XLK

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и XLK

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...