Сравнение XSW с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XSW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или XLK.
Основные характеристики
| XSW | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.96% | 10.47% |
| Дох-ть за 1 год | 28.26% | 38.62% |
| Дох-ть за 3 года | 0.15% | 17.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.34% | 24.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.62% | 20.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 22.08% | 17.99% |
| Макс. просадка | -45.38% | -82.05% |
| Current Drawdown | -17.67% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между XSW и XLK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSW и XLK
С начала года, XSW показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.62% против 20.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и XLK
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и XLK
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XLK в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.16% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% | 0.53% | 2.07% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.70% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и XLK
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и XLK
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 5.12%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.