Сравнение XSW с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XSW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.87% против 21.00% соответственно.
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и XLK
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
XSW vs. XLK — Ранг доходности на риск
XSW
XLK
Сравнение XSW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.13 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.71 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.97 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.31 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.13 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между XSW и XLK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и XLK
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и XLK
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -82.05% | +36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -15.92% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -33.56% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -33.56% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -11.04% | -19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -35.17% | +25.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 4.98% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и XLK
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.78% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.12% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 16.49% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 27.05% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 24.72% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 24.33% | +1.53% |