Сравнение XSW с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XSW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или XLK.
Корреляция
Корреляция между XSW и XLK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSW и XLK
Основные характеристики
XSW:
1.26
XLK:
1.13
XSW:
1.78
XLK:
1.58
XSW:
1.23
XLK:
1.21
XSW:
1.19
XLK:
1.47
XSW:
6.69
XLK:
5.05
XSW:
4.28%
XLK:
4.94%
XSW:
22.67%
XLK:
22.12%
XSW:
-45.38%
XLK:
-82.05%
XSW:
-5.60%
XLK:
-1.23%
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность 28.67%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 24.53%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.41% против 20.40% соответственно.
XSW
28.67%
-0.88%
32.36%
27.36%
13.90%
15.41%
XLK
24.53%
2.08%
7.40%
24.81%
22.31%
20.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и XLK
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSW c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и XLK
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности XLK в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% | 0.53% | 2.07% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.64% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и XLK
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и XLK
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.