PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSW с XNTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с XNTK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and XNTK (State Street SPDR NYSE Technology ETF) are both Technology Equities funds from State Street - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while XNTK tracks the NYSE Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.27%/yr vs 24.07%/yr for XNTK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSW и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у XNTK с доходностью 24.79%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям XNTK по среднегодовой доходности: 13.27% против 24.07% соответственно.

XSW

1 день
0.21%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
-2.25%
С начала года
-4.36%
1 год
-5.28%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.74%
10 лет*
13.27%

XNTK

1 день
-2.80%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
21.81%
С начала года
24.79%
1 год
45.38%
3 года*
33.60%
5 лет*
18.18%
10 лет*
24.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и XNTK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-4.36%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		24.79%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%

Correlation

The correlation between XSW and XNTK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.78

Over the past year, the correlation between XSW and XNTK has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSW и XNTK

Секторы
XSW
XNTK

Технологии

85.9%
83.3%

Финансовые услуги

9.0%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

1.1%
8.0%

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
85.9%
XNTK
83.3%

Финансовые услуги

XSW
9.0%
XNTK

-

Коммуникационные услуги

XSW
2.7%
XNTK
8.6%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.1%
XNTK
8.0%

Здравоохранение

XSW
0.8%
XNTK

-

Промышленность

XSW
0.6%
XNTK

-

Сырьевые материалы

XSW

-

XNTK

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

XNTK

-

Энергетика

XSW

-

XNTK

-

Недвижимость

XSW

-

XNTK

-

Коммунальные услуги

XSW

-

XNTK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

State Street SPDR NYSE Technology ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с BUGXSW с QQQXSW с VOO
Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с PNQIXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с QQQG

Доходность на риск

XSW vs. XNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 88
Ранг коэф-та Мартина
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWXNTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.62

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.08

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.68

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

8.31

-8.62

XSW vs. XNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XNTK равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и XNTK

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XNTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWXNTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-72.38%

+27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-17.00%

-16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-28.11%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-48.28%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-48.28%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-11.31%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-21.22%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.73%

5.48%

+11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и XNTK

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.86%, в то время как у State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWXNTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

12.54%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.48%

24.01%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

28.23%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

28.81%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

27.05%

-0.77%

Сравнение комиссий XSW и XNTK

И XSW, и XNTK имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и XNTK

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		0.15%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and XNTK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (12.54%) compared to XSW (7.86%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs XNTK's -72.38%.

On 10-year performance, XNTK leads with 24.07% vs 13.27% for XSW. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 24.07% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW and XNTK have the same expense ratio: 0.35% per year.

XNTK has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for XSW.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while XNTK tracks NYSE Technology Index.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и XNTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор