PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSW с XNTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSW и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
10.07%
XSW
XNTK

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSW показывает доходность 26.45%, а XNTK немного ниже – 25.56%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям XNTK по среднегодовой доходности: 15.56% против 19.13% соответственно.


XSW

С начала года

26.45%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

26.18%

1 год

42.03%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

XNTK

С начала года

25.56%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

11.04%

1 год

34.90%

5 лет (среднегодовая)

22.34%

10 лет (среднегодовая)

19.13%

Основные характеристики


XSWXNTK
Коэф-т Шарпа1.951.61
Коэф-т Сортино2.592.14
Коэф-т Омега1.341.29
Коэф-т Кальмара1.522.10
Коэф-т Мартина10.177.37
Индекс Язвы4.20%4.81%
Дневная вол-ть21.89%22.03%
Макс. просадка-45.38%-76.26%
Текущая просадка-0.12%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и XNTK

И XSW, и XNTK имеют комиссию равную 0.35%.


XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XNTK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XSW и XNTK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSW c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.951.61
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.592.14
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.29
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.522.10
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.177.37
XSW
XNTK

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNTK равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
1.61
XSW
XNTK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и XNTK

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XNTK в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.09%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
0.40%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%0.87%1.05%

Просадки

Сравнение просадок XSW и XNTK

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XNTK в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XNTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-1.17%
XSW
XNTK

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и XNTK

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.17%
5.52%
XSW
XNTK