PortfoliosLab logo
Сравнение XSW с XNTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSW и XNTK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XSW и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
626.40%
883.74%
XSW
XNTK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSW:

0.37

XNTK:

0.42

Коэф-т Сортино

XSW:

0.74

XNTK:

0.80

Коэф-т Омега

XSW:

1.09

XNTK:

1.11

Коэф-т Кальмара

XSW:

0.34

XNTK:

0.46

Коэф-т Мартина

XSW:

1.10

XNTK:

1.57

Индекс Язвы

XSW:

9.58%

XNTK:

8.29%

Дневная вол-ть

XSW:

28.26%

XNTK:

30.82%

Макс. просадка

XSW:

-45.38%

XNTK:

-76.26%

Текущая просадка

XSW:

-20.30%

XNTK:

-14.79%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у XNTK с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям XNTK по среднегодовой доходности: 12.98% против 18.10% соответственно.


XSW

С начала года

-13.65%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-1.44%

1 год

9.95%

5 лет

12.31%

10 лет

12.98%

XNTK

С начала года

-3.36%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-2.51%

1 год

11.36%

5 лет

19.34%

10 лет

18.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и XNTK

И XSW, и XNTK имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSW: 0.35%
График комиссии XNTK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XNTK: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSW и XNTK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

XNTK
Ранг риск-скорректированной доходности XNTK, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XNTK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSW c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSW: 0.37
XNTK: 0.42
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSW: 0.74
XNTK: 0.80
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSW: 1.09
XNTK: 1.11
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSW: 0.34
XNTK: 0.46
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSW: 1.10
XNTK: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNTK равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.42
XSW
XNTK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и XNTK

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XNTK в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.11%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
0.40%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%0.87%

Просадки

Сравнение просадок XSW и XNTK

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XNTK в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XNTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.30%
-14.79%
XSW
XNTK

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и XNTK

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 17.20%, в то время как у SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
19.49%
XSW
XNTK